+Artikel 325ad 3.

Artikel 325ad 3.

Viktade nettobelopp vid plötsligt fallissemang ska läggas samman inom varje undergrupp enligt följande formel:

image
där

DRCb

=

kapitalbaskravet för fallissemangsrisk för undergrupp b,

i

=

ett instrument som ingår i undergrupp b, och

WtSACTP

=

kvoten som visar en vinst för säkringsförhållanden inom en undergrupp, beräknad i enlighet med formeln WtS i artikel 325y.4, men med användning av långa och korta positioner över hela den alternativa korrelationshandelsportföljen och inte bara positionerna i den berörda undergruppen.

1. Översikt

,

1.1 Referenser

1.2 Identifierade krav

1.3 Relaterade standarder

2. Identifierade krav

Krav

3. Relaterade standarder

Standarder