+Artikel 325ad Beräkning av kapitalbaskravet för fallissemangsrisk för den alternativa korrelationshandelsportföljen
---+Artikel 325ad 1.
---+Artikel 325ad 2.
---+Artikel 325ad 3.
---+Artikel 325ad 4.
|
Artikel 325ad Beräkning av kapitalbaskravet för fallissemangsrisk för den alternativa korrelationshandelsportföljen
-
1. Översikt
| Rubrik |
Reglering |
|
Artikel 325ad 1.
|
Nettobelopp vid plötsligt fallissemang ska multipliceras med
a)
för produkter som inte delats upp i trancher, de fallissemangsriskvikter som motsvarar deras kreditkvalitet enligt vad som anges i artikel 325y.1 och 325y.2,
b)
för produkter som delats upp i trancher, de fallissemangsriskvikter som avses i artikel 325aa.1.
|
|
Artikel 325ad 2.
|
Riskvägda nettobelopp vid plötsligt fallissemang ska placeras i undergrupper som motsvarar ett index.
|
|
Artikel 325ad 3.
|
Viktade nettobelopp vid plötsligt fallissemang ska läggas samman inom varje undergrupp enligt följande formel:
där
|
DRCb
|
=
|
kapitalbaskravet för fallissemangsrisk för undergrupp b,
|
|
i
|
=
|
ett instrument som ingår i undergrupp b, och
|
|
WtSACTP
|
=
|
kvoten som visar en vinst för säkringsförhållanden inom en undergrupp, beräknad i enlighet med formeln WtS i artikel 325y.4, men med användning av långa och korta positioner över hela den alternativa korrelationshandelsportföljen och inte bara positionerna i den berörda undergruppen.
|
|
|
Artikel 325ad 4.
|
Instituten ska beräkna kapitalbaskraven för fallissemangsrisk för den alternativa korrelationshandelsportföljen med följande formel:
där
|
DRCACTP
|
=
|
kapitalbaskraven för fallissemangsrisk för den alternativa korrelationshandelsportföljen, och
|
|
DRCb
|
=
|
kapitalbaskraven för fallissemangsrisk för undergrupp b.
|
|
,
1.1 Referenser
1.2 Identifierade krav
1.3 Relaterade standarder
2. Identifierade krav
3. Relaterade standarder
|
