Artikel 383f 2.

De vegariskfaktorer för referenskreditspreadrisk som ska tillämpas på instrument i kreditvärdighetsjusteringsportföljen som är känsliga för referenskreditspreadens volatilitet ska vara volatiliteterna för kreditspreadarna för alla löptider för alla referensnamn inom en undergrupp. Det ska finnas en nettokänslighet som beräknas för varje undergrupp.