Artikel 383f Riskfaktorer för referenskreditspreadrisk

De deltariskfaktorer för referenskreditspreadrisk som ska tillämpas på instrument i kreditvärdighetsjusteringsportföljen som är känsliga för referenskreditspread ska vara kreditspreadarna hos alla löptider för alla referensnamn inom en undergrupp. Det ska finnas en nettokänslighet som beräknas för varje undergrupp.

De vegariskfaktorer för referenskreditspreadrisk som ska tillämpas på instrument i kreditvärdighetsjusteringsportföljen som är känsliga för referenskreditspreadens volatilitet ska vara volatiliteterna för kreditspreadarna för alla löptider för alla referensnamn inom en undergrupp. Det ska finnas en nettokänslighet som beräknas för varje undergrupp.