Korrelationsparametern ρkl
mellan de två känsligheterna WSk
och WSl
, som följer av riskexponeringar som hänförs till sektorundergrupperna 1–11 och 13–20 som anges i artikel 383p.1 tabell 1, ska fastställas enligt följande:
där
|
|
ska vara lika med 1 om de två punkterna för känsligheterna k och l är identiska och i annat fall lika med 90 %,
|
|
|
ska vara lika med 1 om de två namnen för känsligheterna k och l är identiska, 90 % om de två namnen är olika men juridiskt relaterade och i annat fall lika med 50 %,
|
|
|
ska vara lika med 1 om de två namnen är i undergrupperna 1–11 eller i undergrupperna 13–20 och i annat fall lika med 80 %.
|