+Artikel 383q Korrelationer inom en och samma undergrupp vad gäller motpartskreditspreadrisk
---+Artikel 383q 1.
---+Artikel 383q 2.

Artikel 383q Korrelationer inom en och samma undergrupp vad gäller motpartskreditspreadrisk

-

1. Översikt

,
Artikel 383q 1.

Korrelationsparametern ρkl mellan de två känsligheterna WSk och WSl , som följer av riskexponeringar som hänförs till sektorundergrupperna 1–11 och 13–20 som anges i artikel 383p.1 tabell 1, ska fastställas enligt följande:

image

där

image

ska vara lika med 1 om de två punkterna för känsligheterna k och l är identiska och i annat fall lika med 90 %,

image

ska vara lika med 1 om de två namnen för känsligheterna k och l är identiska, 90 % om de två namnen är olika men juridiskt relaterade och i annat fall lika med 50 %,

image

ska vara lika med 1 om de två namnen är i undergrupperna 1–11 eller i undergrupperna 13–20 och i annat fall lika med 80 %.
Artikel 383q 2.

Korrelationsparametern ρkl mellan de två känsligheterna WSk och WSl , som följer av riskexponeringar som hänförs till sektorundergrupperna 12 och 21, ska fastställas enligt följande:

image

där

image

ska vara lika med 1 om de två punkterna för känsligheterna k och l är identiska och i annat fall lika med 90 %,

image

ska vara lika med 1 om de två namnen för känsligheterna k och l är identiska och de två indexen tillhör samma serie, 90 % om de två indexen är desamma men från olika serier och i annat fall lika med 80 %,

image

ska vara lika med 1 om de två namnen är i undergrupp 12 eller i undergrupp 21 och i annat fall lika med 80 %.

1.1 Referenser

1.2 Identifierade krav

1.3 Relaterade standarder

2. Identifierade krav

Krav

3. Relaterade standarder

Standarder