162. Måtten för stresstest för likviditet bör, om så är lämpligt och särskilt för åtminstone alla …

Måtten för stresstest för likviditet bör, om så är lämpligt och särskilt för åtminstone alla väsentliga valutor, omfatta en storleksmässig diversifiering per valuta för att man ska kunna analysera valutaspecifika antaganden i scenarier (t.ex. volatilitet i valutakurser eller valutaobalanser.

1. Översikt

1.1 Referenser

1.2 Identifierade krav

1.3 Relaterade standarder

2. Identifierade krav

3. Relaterade standarder

• EBA - Published by the European Banking Authority at https://www.eba.europa.eu/