121. Kreditspreadrisk som följer av verksamhet utanför handelslagret innefattar inte effekten av …

Kreditspreadrisk som följer av verksamhet utanför handelslagret innefattar inte effekten av förändringar i kreditkvalitet under observationsperioden (dvs. ratingkategori, nedgradering/uppgradering av en viss motpart eller ett visst instrument, som betraktas som migrationsrisk). Framför allt bör försämring av ett instituts kreditkvalitet inte få någon positiv effekt på mätningen av kreditspreadrisken. Instituten bör undvika alla överlappningar med ramverket för hantering av kreditvärdighetsjusteringsrisk när de bedömer kreditspreadrisken som följer av verksamhet utanför handelslagret.

1. Översikt

1.1 Referenser

1.2 Identifierade krav

1.3 Relaterade standarder

2. Identifierade krav

3. Relaterade standarder

• EBA - Published by the European Banking Authority at https://www.eba.europa.eu/