153. Instituten bör övervaka sin exponering mot kreditspreadrisk som följer av verksamhet utanför …

Instituten bör övervaka sin exponering mot kreditspreadrisk som följer av verksamhet utanför handelslagret gällande potentiella förändringar i de olika måtten på denna risk. Instituten bör använda kompletterande faktorer för de olika strategierna för att fånga upp kreditspreadriskens komplexa karaktär på kort och lång sikt. Framför allt bör instituten mäta och övervaka i) den totala effekten av viktiga modelleringsantaganden på de olika mätningarna av kreditspreadrisk som följer av verksamhet utanför handelslagret, och ii) kreditspreadrisken som följer av verksamhet utanför handelslagret från deras räntederivat utanför handelslagret när det är relevant för affärsmodellen.

4.6.2 Metoder för att övervaka kreditspreadrisk som följer av verksamhet utanför handelslagret

1. Översikt

1.1 Referenser

1.2 Identifierade krav

1.3 Relaterade standarder

2. Identifierade krav

3. Relaterade standarder

• EBA - Published by the European Banking Authority at https://www.eba.europa.eu/