7.3 Формулиране и обосновка на капиталовите изисквания

При определянето на допълнително капиталово изискване в съответствие с член 40, параграф 3 от Директива (ЕС) 2019/2034 във време, посочено в точка 271 , компетентните органи следва да определят:

93

• а) абсолютен размер на допълнителното капиталово изискване в резултат на заключението въз основа на оценката на ПНПО; и
• б) съотношението на абсолютната сума, посочена в буква а), към капиталовото изискване на инвестиционния посредник, определено в съответствие с член 11 от Регламент (ЕС) 2019/2033 към момента на определянето на тази абсолютна сума, посочена в буква а) (D), в съответствие със следната формула:

Абсолютен размер на допълнителното капиталово изискване

Компетентните органи следва да 𝐷𝐷 гарантират, че приложимото допълнително капиталово изискване следва по всяко време да бъде равно на по - високото от абсолютната сума, посочена в точка 295 , буква а), или на размера на допълнителното капиталово изискване, необходимо за поддържане, в случаите, когато D се увеличава, и до определянето на нов абсолютен размер в резултат на приключването на оценката на ПНПО от компетентните органи, съотношението, посочено в точка 295 , буква б).

Когато съобщават на инвестиционните посредници пруденциалните изисквания, компетентните органи следва да обосноват решението си да наложат допълнително капиталово изискване, като ясно отчитат пълната оценка на елементите, изброени в точка 273 , в съответствие с член 40, параграф 5 от Директива (ЕС) 2019/2034. Обосновката следва да бъде специфична за инвестиционния посредник и следва да дава ясна представа за основните фактори, стоящи в основата на допълнителното капиталово изискване, включително рисковете и елементите на рисковете, допринасящи за подобно допълнително капиталово изискване. При обосноваването на допълнително капиталово изискване компетентните органи следва да се позовават на всички съответни категории риск, т.е. рискове, свързани с неорганизирано прекратяване, риск за клиентите, риск за пазарите, риск за инвестиционните посредници и други рискове.

В обосновката на допълнителното капиталово изискване съгласно точка 273 , букви б) — г), компетентните органи следва също така да посочат основните недостатъци, които трябва да бъдат обхванати от тези изисквания, до тяхното отстраняване, в съответствие с точки 291—293 . Като вземат предвид подходящите надзорни мерки в съответствие с дял 10, компетентните органи следва да поискат от инвестиционните посредници да набележат подходящи действия за отстраняване на тези недостатъци и да съобщят очакваните срокове за тяхното отстраняване.