+Член 92 Капиталови изисквания
---+Член 92 1.
---+Член 92 1a.
---+Член 92 2.
---+Член 92 3.
---+Член 92 4.
---+Член 92 5.
---+Член 92 6.

Член 92 Капиталови изисквания

-

1. Преглед

,
Член 92 1.

При спазване на членове 93 и 94, институциите във всеки един момент трябва да отговарят на следните капиталови изисквания:

а) 

съотношение на базовия собствен капитал от първи ред 4,5 %;

б) 

съотношение на капитала от първи ред 6 %;

в) 

съотношение на обща капиталова адекватност 8 %;

▼M8

г) 

отношение на ливъридж от 3 %.
Член 92 1a.
В допълнение към изискването, предвидено в параграф 1, буква г) от настоящия член, Г-СЗИ поддържат буфер на отношението на ливъридж, равен на мярката за обща експозиция на Г-СЗИ по член 429, параграф 4 от настоящия регламент, умножена по 50 % от нивото на буфера на Г-СЗИ, приложим за Г-СЗИ, в съответствие с член 131 от Директива 2013/36/ЕС.

Г-СЗИ изпълняват изискването за буфер на отношението на ливъридж само с капитал от първи ред. Капитал от първи ред, който се използва за изпълнението на изискването за буфера на отношението на ливъридж, не се използва за изпълнение на някое от свързаните с ливъридж изисквания, определени в настоящия регламент и Директива 2013/36/ЕС, освен ако в някой от тях изрично не е предвидено друго.

Когато дадена Г-СЗИ не отговаря на изискването за буфера на отношението на ливъридж, тя подлежи на изискването за запазване на капитала в съответствие с член 141б от Директива 2013/36/ЕС.

Когато дадена Г-СЗИ не изпълнява едновременно изискването за буфера на отношението на ливъридж и комбинираното изискване за буфер съгласно определението в член 128, точка 6 от Директива 2013/36/ЕС, тя подлежи на по-високото от изискванията за запазване на капитала в съответствие с членове 141 и 141б от посочената директива.
Член 92 2.

Институциите изчисляват своите съотношения на капиталова адекватност, както следва:

а) 

съотношението на базовия собствен капитал от първи ред е базовият собствен капитал от първи ред на институцията, изразен като процент от общата рискова експозиция;

б) 

съотношението на капитала от първи ред е капиталът от първи ред на институцията, изразен като процент от общата рискова експозиция;

в) 

съотношението на обща капиталова адекватност е собственият капитал на институцията, изразен като процент от общата рискова експозиция.
Член 92 3.

Институциите изчисляват общата рискова експозиция, както следва:

TREA = max {U-TREA; x·Ѕ-TREA}

където:

TREA

= общата рискова експозиция на субекта;

U-TREA

= общата рискова експозиция на субекта, без наложена долна граница и изчислена в съответствие с параграф 4;

S-TREA

= стандартизираната обща рискова експозиция на субекта, изчислена в съответствие с параграф 5;

x

= 72,5  %.

Чрез дерогация от първата алинея на настоящия параграф, държава членка може да реши, че общата рискова експозиция е общата рискова експозиция без наложена долна граница, изчислен в съответствие с параграф 4, за институциите, които са част от група с институция майка в същата държава членка, при условие че тази институция майка или, в случай на групи, съставени от централен орган и дълготрайно свързани институции, съвкупността, съставена от централния орган и свързаните с него институции, изчислява своята обща рискова експозиция в съответствие с първата алинея на настоящия параграф на консолидирана основа.
Член 92 4.

Общата рискова експозиция без наложена долна граница е сборът от букви а)—ж) от настоящия параграф, след като се вземе предвид параграф 6 от настоящия член:

a) 

размерът на рисковопретеглените експозиции за кредитен риск, включително кредитен риск от контрагента и риск от разсейване, изчислен в съответствие с дял II от настоящата част и член 379, по отношение на всички стопански дейности на дадена институция, с изключение на рисково претегления размер на експозициите от дейността в търговския портфейл на институцията;

б) 

капиталовите изисквания от дейността в търговския портфейл на институцията за следното:

i) 

изчисления в съответствие с дял IV от настоящата част пазарен риск;

ii) 

големите експозиции, надхвърлящи посочените в членове 395—401 максимални размери, доколкото е разрешено на институцията да надхвърля тези размери, определени съгласно четвърта част;

в) 

изчислените в съответствие с дял IV от настоящата част капиталови изисквания за пазарен риск за всички стопански дейности от банковия портфейл, при които е налице валутен или стоков риск;

г) 

капиталовите изисквания за сетълмент риск, изчислен в съответствие с членове 378 и 380;

д) 

изчислените в съответствие с дял VI от настоящата част капиталови изисквания за риск от корекция на кредитната оценка;

е) 

изчислените в съответствие с дял III от настоящата част капиталови изисквания за операционен риск;

ж) 

изчисления в съответствие с дял II от настоящата част размер на рисково претеглената експозиция за кредитен риск от контрагента, произтичащ от търговския портфейл на институцията при следните видове сделки и споразумения:

i) 

изброените в приложение II договори и кредитните деривати;

ii) 

репо сделките, сделките по предоставяне/получаване в заем на ценни книжа или стоки, с базисни активи ценни книжа или стоки;

iii) 

маржин заемни сделки с ценни книжа или стоки;

iv) 

трансакциите с удължен сетълмент.
Член 92 5.

Стандартизираната обща рискова експозиция е сборът от букви а) — ж) от параграф 4, след като се вземат предвид параграф 6 и следните изисквания:

a) 

размерът на рисково претеглените експозиции за кредитен риск, включително кредитен риск от контрагента и риск от разсейване, посочени в параграф 4, буква а), и за кредитен риск от контрагента, произтичащ от търговския портфейл на институцията, посочен в буква ж) от същия параграф, се изчислява, без да се използва никой от следните подходи:

i) 

посоченият в член 221 подход на вътрешните модели за рамковите споразумения за нетиране;

ii) 

посоченият в дял II, глава 3, вътрешнорейтингов подход;

iii) 

посоченият в членове 258, 259 и 260 вътрешнорейтингов подход при секюритизация и посоченият в член 265 подход на вътрешна оценка;

iv) 

посоченият в дял II, глава 6, раздел 6 метод на вътрешния модел;

б) 

капиталовите изисквания за пазарен риск за операциите в търговския портфейл, посочени в параграф 4, буква б), точка i), се изчисляват, без да се използват:

i) 

алтернативният подход на вътрешните модели, посочен в дял IV, глава 1б; или

ii) 

никой от подходите, изброени в буква а) от настоящия параграф, когато е приложимо;

в) 

капиталовите изисквания за всички стопански дейности от банковия портфейл на дадена институция, при които е налице валутен или стоков риск, посочен в параграф 4, буква в) от настоящия член, се изчисляват, без да се използва посоченият в дял IV, глава 1б алтернативен подход на вътрешните модели.
Член 92 6.

При изчисляването на посочената в параграф 4 обща рискова експозиция без наложена долна граница и на посочената в параграф 5 стандартизирана обща рискова експозиция се прилагат следните разпоредби:

a) 

капиталовите изисквания в параграф 4, букви г), д) и е)обхващат възникващите такива в резултат на всички стопански дейности на институцията;

б) 

институциите умножават определените в параграф 4, букви б) — е) капиталови изисквания по 12,5 .

1.1 Препратки

1.2 Идентифицирани изисквания

1.3 Свързани стандарти

2. Идентифицирани изисквания

Изисквания

3. Свързани стандарти

Стандарти
  • Builddate: 01.01.2027 00:00:00 -Doknr: CELEX:32013R0575
  • EULAW -

    EN: Legal acts of the European Union from EUR-Lex, https://eur-lex.europa.eu/. © European Union. Re-use is authorised by Decision 2011/833/EU, provided the source is acknowledged; the consolidated texts are licensed under CC BY 4.0 (EUR-Lex legal notice). Divided into sections and converted into the GRCA format, the wording unchanged. Only the legislation published in the Official Journal of the European Union is deemed authentic.

    DE: Rechtsakte der Europäischen Union aus EUR-Lex, https://eur-lex.europa.eu/. © Europäische Union. Weiterverwendung nach Beschluss 2011/833/EU mit Quellenangabe gestattet; die konsolidierten Fassungen stehen unter CC BY 4.0 (Rechtlicher Hinweis von EUR-Lex). In Abschnitte aufgeteilt und in das GRCA-Format umgewandelt, der Wortlaut unverändert. Verbindlich sind allein die im Amtsblatt der Europäischen Union veröffentlichten Rechtsakte.