|
+Член 92 5. |
Член 92 5.Стандартизираната обща рискова експозиция е сборът от букви а) — ж) от параграф 4, след като се вземат предвид параграф 6 и следните изисквания:
a)
размерът на рисково претеглените експозиции за кредитен риск, включително кредитен риск от контрагента и риск от разсейване, посочени в параграф 4, буква а), и за кредитен риск от контрагента, произтичащ от търговския портфейл на институцията, посочен в буква ж) от същия параграф, се изчислява, без да се използва никой от следните подходи:
i)
посоченият в член 221 подход на вътрешните модели за рамковите споразумения за нетиране;
ii)
посоченият в дял II, глава 3, вътрешнорейтингов подход;
iii)
посоченият в членове 258, 259 и 260 вътрешнорейтингов подход при секюритизация и посоченият в член 265 подход на вътрешна оценка;
iv)
посоченият в дял II, глава 6, раздел 6 метод на вътрешния модел;
б)
капиталовите изисквания за пазарен риск за операциите в търговския портфейл, посочени в параграф 4, буква б), точка i), се изчисляват, без да се използват:
i)
алтернативният подход на вътрешните модели, посочен в дял IV, глава 1б; или
ii)
никой от подходите, изброени в буква а) от настоящия параграф, когато е приложимо;
в)
капиталовите изисквания за всички стопански дейности от банковия портфейл на дадена институция, при които е налице валутен или стоков риск, посочен в параграф 4, буква в) от настоящия член, се изчисляват, без да се използва посоченият в дял IV, глава 1б алтернативен подход на вътрешните модели. 1. Преглед
1.1 Препратки1.2 Идентифицирани изисквания1.3 Свързани стандарти2. Идентифицирани изисквания
3. Свързани стандарти
|