|
+Член 274 4. |
Член 274 4.Когато за една и съща нетираща съвкупност се прилагат няколко маржин споразумения или една и съща нетираща съвкупност включва както сделки, предмет на маржин споразумение, така и сделки, които не са предмет на маржин споразумение, институцията изчислява стойността на експозицията си, както следва:
a)
институцията определя съответните хипотетични нетиращи подсъвкупности, състоящи се от включени в нетиращата съвкупност сделки, както следва:
i)
всички сделки, които са предмет на маржин споразумение и за които се прилага един и същ рисков маржин период, определен в съответствие с член 285, параграфи 2 — 5, се разпределят към една и съща нетираща подсъвкупност;
ii)
всички сделки, които не са предмет на маржин споразумение, се разпределят към една и съща нетираща подсъвкупност, различна от нетиращите подсъвкупности, определени в съответствие с точка i) от настоящия параграф;
б)
институцията изчислява разменната стойност за нетиращата съвкупност в съответствие с член 275, параграф 2, като взема предвид всички сделки в рамките на нетиращата съвкупност, независимо дали са предмет на маржин споразумение, и прилага всички от следните изисквания:
i)
CMV се изчислява за всички сделки в рамките на нетираща съвкупност, без да е приспаднато евентуално получено или предоставено обезпечение, като положителните и отрицателните пазарни стойности се нетират при изчисляването на CMV;
ii)
когато е приложимо, NICA, VM, TH и MTA се изчисляват поотделно като суми от същите входящи данни, приложими за всяко отделно маржин споразумение по нетиращата съвкупност;
в)
институцията изчислява потенциалната бъдеща експозиция на нетиращата съвкупност, посочена в член 278, като прилага всяко от следните изисквания:
i)
множителят, посочен в член 278, параграф 1, се определя въз основа на входящите данни съответно за CMV, NICA и VM в съответствие с буква б) от настоящия параграф;
ii)
1. Преглед
1.1 Препратки1.2 Идентифицирани изисквания1.3 Свързани стандарти2. Идентифицирани изисквания
3. Свързани стандарти
|
се изчислява в съответствие с член 278 поотделно за всяка хипотетична нетираща подсъвкупност съгласно посоченото в буква а) от настоящия параграф.