|
+Článok 274 4. |
Článok 274 4.Ak sa na ten istý súbor vzájomného započítavania vzťahujú viaceré dohody o dozabezpečení alebo ak ten istý súbor vzájomného započítavania zahŕňa transakcie, na ktoré sa vzťahuje dohoda o dozabezpečení, ako aj transakcie, ktoré nie sú predmetom dohody o dozabezpečení, inštitúcia vypočítava jeho hodnotu expozície takto:
a)
inštitúcia stanovuje príslušné hypotetické podsúbory vzájomného započítavania zložené z transakcií zahrnutých do súboru vzájomného započítavania takto:
i)
všetky transakcie, na ktoré sa vzťahuje dohoda o dozabezpečení a rovnaké obdobie rizika dozabezpečenia určené v súlade s článkom 285 ods. 2 až 5, sa priradia k rovnakému podsúboru vzájomného započítavania;
ii)
všetky transakcie, na ktoré sa nevzťahuje dohoda o dozabezpečení, sa priradia k rovnakému podsúboru vzájomného započítavania odlišnému od podsúborov vzájomného započítavania stanovených v súlade s bodom i) tohto odseku;
b)
inštitúcia vypočítava reprodukčné náklady súboru vzájomného započítavania v súlade s článkom 275 ods. 2 tak, že zohľadní všetky transakcie v rámci súboru vzájomného započítavania bez ohľadu na to, či sa na ne vzťahuje dohoda o dozabezpečení, alebo nie, a uplatňuje všetky tieto aspekty:
i)
CMV sa vypočítava pre všetky transakcie v rámci súboru vzájomného započítavania bez odpočítania prípadného držaného alebo zloženého kolaterálu, keď sa pri výpočte CMV kladné a záporné trhové hodnoty vzájomne započítajú;
ii)
NICA, VM, TH a MTA sa v príslušných prípadoch vypočítavajú samostatne ako súčet všetkých rovnakých vstupov uplatniteľných na každú jednotlivú dohodu o dozabezpečení súboru vzájomného započítavania;
c)
inštitúcia vypočítava potenciálnu budúcu expozíciu súboru vzájomného započítavania podľa článku 278 uplatnením všetkých týchto aspektov:
i)
multiplikátor uvedený v článku 278 ods. 1 sa zakladá podľa konkrétneho prípadu na vstupoch CMV, NICA a VM v súlade s písmenom b) tohto odseku;
ii)
1. Prehľad
1.1 Odkazy1.2 Identifikované požiadavky1.3 Súvisiace štandardy2. Identifikované požiadavky
3. Súvisiace štandardy
|
sa vypočítava v súlade s článkom 278 osobitne pre každý hypotetický podsúbor vzájomného započítavania uvedený v písmene a) tohto odseku.