|
+Artykuł 274 4. |
Artykuł 274 4.W przypadku gdy do tego samego pakietu kompensowania ma zastosowanie wiele umów o dostarczenie zabezpieczenia lub ten sam pakiet kompensowania obejmuje zarówno transakcje podlegające umowie o dostarczenie zabezpieczenia, jak i transakcje niepodlegające umowie o dostarczenie zabezpieczenia, instytucja oblicza swoją wartość ekspozycji w następujący sposób:
a)
instytucja tworzy odnośne hipotetyczne podpakiety kompensowania obejmujące transakcje zawarte w pakiecie kompensowania, w następujący sposób:
(i)
wszystkie transakcje podlegające umowie o dostarczenie zabezpieczenia oraz temu samemu okresowi ryzyka w związku z uzupełnieniem zabezpieczenia określonemu zgodnie z art. 285 ust. 2–5 zalicza się do tego samego podpakietu kompensowania;
(ii)
wszystkie transakcje niepodlegające umowie o dostarczenie zabezpieczenia zalicza się do tego samego podpakietu kompensowania odrębnego od podpakietów kompensowania utworzonych zgodnie z ppkt (i) niniejszego ustępu;
b)
instytucja oblicza koszt odtworzenia pakietu kompensowania zgodnie z art. 275 ust. 2, uwzględniając wszystkie transakcje w ramach pakietu kompensowania, bez względu na to, czy podlegają one umowie o dostarczenie zabezpieczenia, oraz stosuje wszystkie poniższe zasady:
(i)
CMV oblicza się w odniesieniu do wszystkich transakcji w ramach pakietu kompensowania bez uwzględnienia posiadanych lub przekazanych zabezpieczeń, w przypadku gdy przy obliczaniu CMV kompensuje się dodatnie i ujemne wartości rynkowe;
(ii)
w stosownych przypadkach NICA, VM, TH i MTA oblicza się oddzielnie jako sumę tych samych danych wejściowych mających zastosowanie do każdej pojedynczej umowy o dostarczenie zabezpieczenia w ramach pakietu kompensowania;
c)
instytucja oblicza potencjalną przyszłą ekspozycję pakietu kompensowania, o której mowa w art. 278, stosując wszystkie poniższe zasady:
(i)
mnożnik, o którym mowa w art. 278 ust. 1, opiera się, stosownie do przypadku, na danych wejściowych CMV, NICA i VM, zgodnie z lit. b) niniejszego ustępu;
(ii)
1. Przegląd
1.1 Odwołania1.2 Zidentyfikowane wymagania1.3 Powiązane normy2. Zidentyfikowane wymagania
3. Powiązane normy
|
oblicza się zgodnie z art. 278, oddzielnie dla każdego hipotetycznego podpakietu kompensowania, o którym mowa w lit. a) niniejszego ustępu.