|
+Член 274 6. |
Член 274 6.За целите на изчисляване на стойността на експозицията на нетиращата съвкупност в съответствие с настоящия раздел институциите заместват сделка в нетираща съвкупност, която е крайна линейна комбинация от закупени или продадени кол или пут опции, с всички единични опции, които образуват тази линейна комбинация, все едно те представляват отделна сделка. Всяка такава комбинация от опции се третира като отделна сделка в нетиращата съвкупност, в която комбинацията е включена с цел изчисляване на стойността на експозицията. Чрез дерогация от първа алинея институциите заменят обикновена цифрова опция, чиято цена на упражняване е равна на К, със съответната комбинация тип „яка“ от две продадени и закупени обикновени кол или пут опции, които отговарят на следните условия:
a)
двете опции от комбинацията имат:
i)
същата дата на изтичане и същата спот или форуърд цена на базисния инструмент като обикновената цифрова опция;
ii)
цени на упражняване, равни съответно на 0,95 ·К и 1,05 ·К;
б)
комбинацията възпроизвежда точно доходността по обикновената цифрова опция извън интервала между двете цени на упражняване, посочени в буква а); Рисковите позиции на двете опции от комбинацията, посочени във втора алинея, се изчисляват поотделно в съответствие с член 279. 1. Преглед
1.1 Препратки1.2 Идентифицирани изисквания1.3 Свързани стандарти2. Идентифицирани изисквания
3. Свързани стандарти
|