|
+Článek 274 6. |
Článek 274 6.Pro účely výpočtu hodnoty expozice skupiny transakcí se započtením v souladu s tímto oddílem instituce ve skupině transakcí se započtením nahradí transakci, která je konečnou lineární kombinací nakoupených nebo prodaných kupních nebo prodejních opcí, všemi jednotlivými opcemi, které tvoří danou lineární kombinaci, branými jako jednotlivá transakce. S každou takovou kombinací opcí se zachází jako s jednotlivou transakcí ve skupině transakcí se započtením, v níž je kombinace pro účely výpočtu hodnoty expozice zahrnuta. Odchylně od prvního pododstavce instituce nahradí vanilkovou digitální opci, jejíž realizační cena se rovná K, příslušnou collar kombinací dvou prodaných a nakoupených vanilkových kupních nebo prodejních opcí, které splňují tyto požadavky:
a)
obě opce collar kombinace musí splňovat tyto požadavky:
i)
musí mít stejné datum skončení platnosti a stejnou spotovou nebo forwardovou cenu podkladového nástroje jako vanilková digitální opce;
ii)
jejich realizační cena musí být 0,95 ·K a 1,05 ·K;
b)
collar kombinace přesně replikuje vyplácení vanilkové digitální opce mimo rozmezí mezi oběma realizačními cenami uvedenými v písmeni a). Riziková pozice obou opcí collar kombinace uvedená v druhém pododstavci se vypočítá samostatně podle článku 279. 1. Přehled
1.1 Odkazy1.2 Identifikované požadavky1.3 Související standardy2. Identifikované požadavky
3. Související standardy
|