|
+Článok 274 6. |
Článok 274 6.V súbore vzájomného započítavania inštitúcie nahradia transakciu, ktorá je konečnou lineárnou kombináciou kúpených alebo predaných kúpnych alebo predajných opcií všetkými jednotlivými opciami, ktoré tvoria uvedenú lineárnu kombináciu, považované za jednotlivú transakciu, na účely výpočtu hodnoty expozície súboru vzájomného započítavania v súlade s týmto oddielom. Každá takáto kombinácia opcií sa považuje za jednotlivú transakciu v súbore vzájomného započítavania, do ktorého je táto kombinácia zahrnutá na účely výpočtu hodnoty expozície. Odchylne od prvého pododseku inštitúcie nahrádzajú digitálnu vanilla opciu, ktorej realizačná cena sa rovná K, príslušnou collar kombináciou dvoch predaných a kúpených kúpnych alebo predajných vanilla opcií, ktoré spĺňajú tieto požiadavky:
a)
obe opcie s collar kombináciou majú:
i)
rovnaký dátum splatnosti a rovnakú spotovú alebo forwardovú cenu podkladového nástroja ako digitálna vanilla opcia;
ii)
realizačné ceny rovnajúce sa 0,95 K, resp. 1,05 K;
b)
collar kombinácia presne kopíruje vyplatenie digitálnej vanilla opcie mimo rozpätia medzi dvomi realizačnými cenami uvedenými v písmene a). Riziková pozícia týchto dvoch opcií s collar kombináciou uvedenou v druhom pododseku sa vypočítava osobitne v súlade s článkom 279. 1. Prehľad
1.1 Odkazy1.2 Identifikované požiadavky1.3 Súvisiace štandardy2. Identifikované požiadavky
3. Súvisiace štandardy
|