|
+Член 325ф 2. |
Член 325ф 2.Счита се, че инструментите са изложени на остатъчни рискове, когато отговарят на някое от следните условия:
а)
инструментът има екзотичен базисен инструмент, което за целите на настоящата глава означава, че инструмент от търговския портфейл има базисна експозиция, която не попада в обхвата на третирането за делта риск, вега риск или риск от кривината, съгласно модела, основан на чувствителностите, посочен в раздел 2, или на капиталовите изисквания за риска от неизпълнение, посочени в раздел 5;
б)
инструментът е инструмент, изложен на други остатъчни рискове, което за целите на настоящата глава означава един от следните инструменти:
i)
инструменти, предмет на капиталови изисквания за вега риска и риска от кривината съгласно модела, основан на чувствителностите, посочен в раздел 2 и генерират условни парични потоци, които не могат да бъдат възпроизведени като крайна линейна комбинация от обикновени опции с единична базисна цена на капиталови инструменти, цена на стока, валутен курс, цена на облигация, цена на суап за кредитно неизпълнение или лихвен суап;
ii)
инструменти, които са позиции, включени в АПКТ, както е посочено в член 325, параграф 6; хеджиращи позиции, които са включени в този АПКТ, както е посочено в член 325, параграф 8, не се вземат под внимание. 1. Преглед
1.1 Препратки1.2 Идентифицирани изисквания1.3 Свързани стандарти2. Идентифицирани изисквания
3. Свързани стандарти
|