|
+Artikel 325u 2. |
Artikel 325u 2.Instrumenten anses vara exponerade för kvarstående risker om de uppfyller något av följande villkor:
a)
Instrumentet har ett exotiskt underliggande instrument som, vid tillämpningen av detta kapitel, är ett handelslagerinstrument som ligger till grund för en underliggande exponering som inte omfattas av delta-, vega- eller kurvriskberäkning enligt den känslighetsbaserade metod som fastställs i avsnitt 2, eller av kapitalbaskravet för fallissemangsrisk som fastställs i avsnitt 5.
b)
Instrumentet är exponerat för andra kvarstående risker, vilket vid tillämpningen av detta kapitel innebär något av följande instrument:
i)
Instrument som omfattas av kapitalbaskrav för vega- och kurvrisk enligt den känslighetsbaserade metoden som fastställs i avsnitt 2 och genererar avkastning som inte kan replikeras som en ändlig linjär kombination av klassiska optioner med en enda underliggande aktiekurs, råvarunotering, växelkurs, obligationskurs, kreditswapp eller ränteswapp.
ii)
Instrument som är positioner som omfattas av den alternativa korrelationshandelsportfölj som avses i artikel 325.6. Säkringar som omfattas av den alternativa korrelationshandelsportfölj som anges i artikel 325.8 ska inte beaktas. 1. Översikt
1.1 Referenser1.2 Identifierade krav1.3 Relaterade standarder2. Identifierade krav
3. Relaterade standarder
|