|
+Artikel 325u 2. |
Artikel 325u 2.Instrumenter anses for at være eksponeret mod restrisici, når de opfylder en af følgende betingelser:
a)
instrumentet vedrører et eksotisk underliggende instrument, dvs. med henblik på dette kapitel refererer til et handelsbeholdningsinstrument til en underliggende eksponering, der ikke er omfattet af delta-, vega- eller curvaturerisikobehandlingerne efter følsomhedsmetoden, som er omhandlet i afdeling 2, eller kapitalgrundlagskravet vedrørende misligholdelsesrisiko, som er fastsat i afdeling 5
b)
instrumentet er et instrument, der bærer andre restrisici, dvs. med henblik på dette kapitel et af følgende instrumenter:
i)
instrumenter, der er omfattet af kapitalgrundlagskrav vedrørende vega- og curvaturerisiko efter følsomhedsmetoden, som er fastsat i afdeling 2, og genererer afkast, der ikke kan replikeres som en finit lineær kombination af plain vanilla-optioner med en enkelt underliggende aktiekurs, råvarepris, valutakurs, obligationskurs, credit default swap-kurs eller renteswap
ii)
instrumenter, der er positioner, der indgår i ACTP'en, jf. artikel 325, stk. 6; afdækninger, der indgår i denne ACTP, jf. artikel 325, stk. 8, tages ikke i betragtning. 1. Oversigt
1.1 Referencer1.2 Identificerede krav1.3 Relaterede standarder2. Identificerede krav
3. Relaterede standarder
|