ROZPORZĄDZENIE PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO I RADY (UE) NR 648/2012 z dnia 4 lipca 2012 r. w sprawie instrumentów pochodnych będących przedmiotem obrotu poza rynkiem regulowanym, kontrahentów centralnych i repozytoriów transakcji (Tekst mający znaczenie dla EOG)

repozytorium transakcji narusza art. 78 ust. 1, jeżeli nie stosuje solidnych zasad zarządzania obejmujących jasną strukturę organizacyjną z dobrze określonymi, przejrzystymi i spójnymi obszarami odpowiedzialności oraz odpowiednie mechanizmy kontroli wewnętrznej obejmujące prawidłowe procedury administracyjne i rachunkowe, zapobiegające ujawnianiu informacji poufnych;

repozytorium transakcji narusza art. 78 ust. 2, jeżeli nie zapewnia lub nie stosuje utrwalonych w formie pisemnej skutecznych uzgodnień organizacyjno-administracyjnych na potrzeby wykrywania potencjalnych konfliktów interesów i radzenia sobie z nimi, w tym konfliktów interesów dotyczących jego kierownictwa, pracowników bądź jakichkolwiek osób bezpośrednio lub pośrednio powiązanych z nimi bliskimi powiązaniami;

repozytorium transakcji narusza art. 78 ust. 3, jeżeli nie ustanawia odpowiednich strategii i procedur zapewniających przestrzeganie wszystkich przepisów niniejszego rozporządzenia przez to repozytorium, jego kierownictwo i pracowników;

repozytorium transakcji narusza art. 78 ust. 4, jeżeli nie zapewnia i nie stosuje odpowiedniej struktury organizacyjnej zapewniającej ciągłość działania oraz prawidłowe funkcjonowanie repozytorium transakcji w zakresie świadczenia usług i prowadzenia działalności;

repozytorium transakcji narusza art. 78 ust. 5, jeżeli nie oddziela pod względem operacyjnym usług pomocniczych od funkcji centralnego prowadzenia i przechowywania ewidencji instrumentów pochodnych;

repozytorium transakcji narusza art. 78 ust. 6, jeżeli nie zapewnia sobie kierownictwa wyższego szczebla i członków zarządu o wystarczająco dobrej opinii i dostatecznym doświadczeniu pozwalającym na zagwarantowanie prawidłowego i ostrożnego zarządzania repozytorium transakcji;

repozytorium transakcji narusza art. 78 ust. 7, jeżeli nie stosuje obiektywnych, niedyskryminujących i podawanych do wiadomości publicznej wymogów w zakresie dostępu usługodawców i przedsiębiorstw podlegających obowiązkowi zgłaszania na mocy art. 9;

repozytorium transakcji narusza art. 78 ust. 8, jeżeli nie podaje do wiadomości publicznej cen i opłat związanych z usługami świadczonymi na mocy niniejszego rozporządzenia, nie zapewnia podmiotom dokonującym zgłoszeń odrębnego dostępu do poszczególnych usług lub nakłada ceny i opłaty niepowiązane z kosztami;

repozytorium transakcji narusza art. 78 ust. 9 lit. a), jeżeli nie ustanawia odpowiednich procedur skutecznego uzgadniania danych między repozytoriami transakcji;

repozytorium transakcji narusza art. 78 ust. 9 lit. b), jeżeli nie ustanawia odpowiednich procedur w celu sprawdzenia kompletności i prawidłowości zgłaszanych danych;

repozytorium transakcji narusza art. 78 ust. 9 lit. c), jeżeli nie ustanawia odpowiednich zasad prawidłowego przekazywania danych do innych repozytoriów transakcji, na wniosek kontrahentów i CCP, o których mowa w art. 9, lub w przypadku gdy jest to z innych względów konieczne.

repozytorium transakcji narusza art. 79 ust. 1, jeżeli nie identyfikuje źródeł ryzyka operacyjnego lub nie minimalizuje tego ryzyka poprzez opracowywanie odpowiednich systemów, mechanizmów kontroli i procedur, w tym systemów ICT zarządzanych zgodnie z rozporządzeniem (UE) 2022/2554;

repozytorium transakcji narusza art. 79 ust. 2, jeżeli nie ustanawia, nie wprowadza ani nie utrzymuje odpowiedniej strategii na rzecz ciągłości działania i planu przywracania sprawności po wystąpieniu sytuacji nadzwyczajnej ustanowionych zgodnie z rozporządzeniem (UE) 2022/2554, które służą zapewnieniu zachowania pełnionych funkcji, szybkiego przywrócenia działalności i wywiązywania się z obowiązków repozytorium transakcji;

repozytorium transakcji narusza art. 80 ust. 2, jeżeli wykorzystuje dane otrzymane na podstawie niniejszego rozporządzenia do celów handlowych bez uprzedniej zgody odnośnych kontrahentów;

repozytorium transakcji narusza art. 80 ust. 3, jeżeli nie rejestruje bezzwłocznie informacji otrzymanych na mocy art. 9 lub nie przechowuje ich przez co najmniej dziesięć lat po rozwiązaniu danych kontraktów lub nie stosuje punktualnych i sprawnych procedur prowadzenia ewidencji w celu dokumentowania zmian w zarejestrowanych informacjach;

repozytorium transakcji narusza art. 80 ust. 4, jeżeli nie oblicza pozycji w podziale na klasy instrumentów pochodnych i na podmioty dokonujące zgłoszenia w oparciu o dane dotyczące kontraktów pochodnych zgłoszonych zgodnie z art. 9;

repozytorium transakcji narusza art. 80 ust. 5, jeżeli nie zezwala stronom danego kontraktu na dostęp w sposób terminowy do informacji na temat tego kontraktu ani na terminowe skorygowanie tych informacji;

repozytorium transakcji narusza art. 80 ust. 6, jeżeli nie podejmuje wszelkich stosownych kroków zapobiegających nieuprawnionemu wykorzystywaniu informacji przechowywanych w jego systemach.

repozytorium transakcji narusza art. 81 ust. 1, jeżeli nie publikuje regularnie, w łatwo dostępnej formie, pozycji zagregowanych w kontraktach zgłoszonych temu repozytorium transakcji, w podziale na klasy instrumentów pochodnych;

repozytorium transakcji narusza art. 81 ust. 2, jeżeli nie umożliwia organom, o których mowa w art. 81 ust. 3, bezpośredniego i natychmiastowego dostępu do szczegółowych informacji na temat kontaktów pochodnych, które są im potrzebne do wykonywania ich praw i obowiązków.

repozytorium transakcji narusza art. 61 ust. 1, jeżeli udziela niezgodnych z prawdą lub mylących informacji w odpowiedzi na zwykły wniosek ESMA o udzielenie informacji zgodnie z art. 61 ust. 2 lub w odpowiedzi na decyzję ESMA wymagającą udzielenia informacji zgodnie z art. 61 ust. 3;

repozytorium transakcji udziela niezgodnych z prawda lub mylących odpowiedzi na pytania zadane zgodnie z art. 62 ust. 1 lit. c);

repozytorium transakcji nie spełnia w odpowiednim terminie wymogów środka nadzorczego przyjętego przez ESMA zgodnie z art. 73;

repozytorium transakcji narusza art. 55 ust. 4, jeżeli nie powiadamia w odpowiednim czasie ESMA o istotnych zmianach warunków jego rejestracji.

jeżeli naruszenie popełniono wielokrotnie, w odniesieniu do każdego powtórzenia naruszenia stosuje się dodatkowy współczynnik równy 1,1;

jeżeli naruszenie trwa dłużej niż sześć miesięcy, stosuje się współczynnik równy 1,5;

jeżeli naruszenie ujawniło systemową słabość w organizacji repozytorium transakcji, w szczególności w zakresie jego procedur, systemów zarządzania lub środków kontroli wewnętrznej, stosuje się współczynnik w wysokości 2,2;

jeżeli naruszenie ma negatywny wpływ na jakość danych przechowywanych w repozytorium, stosuje się współczynnik w wysokości 1,5;

jeżeli naruszenia dopuszczano się umyślnie, stosuje się współczynnik równy 2;

jeżeli od momentu stwierdzenia naruszenia nie podjęto żadnych działań naprawczych, stosuje się współczynnik równy 1,7;

jeżeli kierownictwo wyższego szczebla repozytorium transakcji nie współpracowało z ESMA w trakcie dochodzeń, stosuje się współczynnik w wysokości 1,5.

jeżeli naruszenie trwa krócej niż 10 dni roboczych, stosuje się współczynnik w wysokości 0,9;

jeżeli kierownictwo wyższego szczebla repozytorium transakcji jest w stanie wykazać, że podjęło wszystkie niezbędne działania, aby zapobiec naruszeniu, stosuje się współczynnik w wysokości 0,7;

jeżeli repozytorium transakcji w sposób szybki, skuteczny i pełny powiadomiło ESMA o naruszeniu, stosuje się współczynnik w wysokości 0,4;

jeżeli repozytorium transakcji dobrowolnie podjęło działania, aby zapewnić, że w przyszłości nie dojdzie do podobnego naruszenia, stosuje się współczynnik w wysokości 0,6.

CCP Tier II narusza art. 16 ust. 1, jeżeli nie ma stałego i rozporządzalnego kapitału założycielskiego w wysokości co najmniej 7,5 mln EUR;

CCP Tier II narusza art. 16 ust. 2, jeżeli nie ma kapitału, w tym zysku niepodzielonego i rezerw, który jest proporcjonalny do ryzyka wynikającego z jego działalności i w każdym momencie wystarczający, by zapewnić sprawne przeprowadzenie likwidacji lub restrukturyzacji działalności w odpowiednim czasie oraz by zapewnić CCP odpowiednie zabezpieczenie przed ryzykiem kredytowym, kontrahenta, rynkowym, operacyjnym, prawnym i ekonomicznym, które nie zostały do tego momentu pokryte celowymi zasobami finansowymi, o których mowa w art. 41-44.

CCP Tier II narusza art. 26 ust. 1, jeżeli nie posiada solidnych uzgodnień w zakresie zarządzania, które obejmują jasną strukturę organizacyjną z dobrze zdefiniowanymi, przejrzystymi i spójnymi zakresami odpowiedzialności, skutecznymi procesami identyfikacji, zarządzania, monitorowania i zgłaszania ryzyka, na które jest lub może być narażony, oraz odpowiednimi mechanizmami kontroli wewnętrznej, w tym należytymi procedurami administracyjnymi i księgowymi, lub jeżeli nie staje się członkiem rozliczającym, klientem lub nie zawiera pośrednich uzgodnień rozliczeniowych z członkiem rozliczającym w celu podjęcia działań rozliczeniowych w innym CCP, chyba że takie działania rozliczeniowe są podejmowane na podstawie uzgodnienia interoperacyjnego zgodnie z tytułem V lub w przypadku prowadzenia polityki inwestycyjnej zgodnie z art. 47;

CCP Tier II narusza art. 26 ust. 2, jeżeli nie przyjmuje strategii i procedur, które są dostatecznie skuteczne, by zapewnić przestrzeganie - w tym przez zarządzających CCP i jego pracowników - niniejszego rozporządzenia;

CCP Tier II narusza art. 26 ust. 3, jeżeli nie utrzymuje ani nie stosuje struktury organizacyjnej zapewniającej ciągłość działania oraz prawidłowe funkcjonowanie w zakresie świadczenia usług i prowadzenia działalności lub jeżeli nie stosuje odpowiednich i proporcjonalnych systemów, zasobów lub procedur, w tym systemów ICT zarządzanych zgodnie z rozporządzeniem (UE) 22022/2554;

CCP Tier II narusza art. 26 ust. 4, jeżeli nie utrzymuje wyraźnego rozgraniczenia między podległością służbową w odniesieniu do zarządzania ryzykiem a podległością służbową w odniesieniu do innych działań CCP;

CCP Tier II narusza art. 26 ust. 5, jeżeli nie przyjmuje, nie wdraża lub nie prowadzi polityki wynagrodzeń promującej rozważne i skuteczne zarządzanie ryzykiem oraz niesprzyjającej rozluźnianiu standardów ryzyka;

CCP Tier II narusza art. 26 ust. 7, jeżeli nie podaje nieodpłatnie do wiadomości publicznej zasad zarządzania, przepisów regulujących działalność CCP lub kryteriów dopuszczenia do członkostwa;

CCP Tier II narusza art. 26 ust. 8, jeżeli nie podlega częstym i niezależnym audytom lub nie przekazuje wyników tych audytów zarządowi lub nie udostępnia ich ESMA;

CCP Tier II narusza art. 27 ust. 1 lub art. 27 ust. 2 akapit drugi, jeżeli nie zapewnia, aby jego kierownictwo wyższego szczebla i członkowie zarządu cieszyli się odpowiednio nieposzlakowaną opinią i posiadali dostateczne doświadczenie pozwalające na zapewnienie prawidłowego i ostrożnego zarządzania CCP;

CCP Tier II narusza art. 27 ust. 2, jeżeli nie zapewnia, aby co najmniej jedna trzecia, jednak nie mniej niż dwóch członków jego zarządu, była niezależna, lub jeżeli nie zaprasza przedstawicieli klientów członków rozliczających na posiedzenia zarządu dotyczące kwestii związanych z art. 38 i 39, lub jeżeli wiąże wynagrodzenie niezależnych i innych członków zarządu, niepełniących funkcji wykonawczych, z wynikami działalności CCP;

CCP Tier II narusza art. 27 ust. 3, jeżeli nie określa wyraźnie zadań i zakresu odpowiedzialności zarządu lub nie udostępnia protokołów posiedzeń zarządu ESMA lub audytorom;

CCP Tier II narusza art. 28 ust. 1, jeżeli nie ustanawia komisji ds. ryzyka lub jeżeli w skład ustanowionej komisji ds. ryzyka nie wchodzą przedstawiciele jego członków rozliczających, niezależni członkowie zarządu lub przedstawiciele jego klientów lub jeżeli skład komisji ds. ryzyka ustala w taki sposób, że jedna ze wspomnianych grup przedstawicieli ma większość w komisji ds. ryzyka, lub jeżeli nie informuje należycie ESMA o działaniach i decyzjach komisji ds. ryzyka pomimo tego, że ESMA tego zażądał;

CCP Tier II narusza art. 28 ust. 2, jeżeli nie określa wyraźnie zakresu upoważnienia, zasad zarządzania służących zapewnieniu jego niezależności, procedur operacyjnych, kryteriów przyjmowania lub mechanizmu wyboru członków komisji ds. ryzyka lub jeżeli nie udostępnia publicznie tych zasad zarządzania, lub jeżeli nie przewidują one, że komisji ds. ryzyka przewodniczy niezależny członek zarządu oraz że komisja ta bezpośrednio podlega zarządowi i odbywa regularne posiedzenia;

CCP Tier II narusza art. 28 ust. 3, jeżeli nie pozwala komisji ds. ryzyka na doradzanie zarządowi w zakresie uzgodnień, które mogą wpłynąć na zarządzanie ryzykiem CCP, lub jeżeli w sytuacjach nadzwyczajnych nie podejmuje rozsądnych wysiłków w celu zasięgnięcia opinii komisji ds. ryzyka na temat zdarzeń mających wpływ na zarządzanie ryzykiem CCP;

CCP Tier II narusza art. 28 ust. 5, jeżeli nie informuje niezwłocznie ESMA o decyzjach, w których zarząd decyduje o nieuwzględnieniu opinii komisji ds. ryzyka;

CCP Tier II narusza art. 29 ust. 1, jeżeli nie przechowuje przez okres co najmniej dziesięciu lat pełnej dokumentacji dotyczącej usług świadczonych i działalności prowadzonej przez danego CCP, niezbędnej do tego, by umożliwić ESMA monitorowanie przestrzegania przez CCP przepisów niniejszego rozporządzenia;

CCP Tier II narusza art. 29 ust. 2, jeżeli nie przechowuje przez okres co najmniej dziesięciu lat po rozwiązaniu kontraktu kompletnych informacji na temat wszystkich zrealizowanych przez siebie kontraktów w sposób umożliwiający określenie pierwotnych warunków transakcji przed jej rozliczeniem przez CCP;

CCP Tier II narusza art. 29 ust. 3, jeżeli na wniosek ESMA i odpowiednich członków ESBC nie udostępnia im dokumentacji lub informacji, o których mowa w art. 29 ust. 1 i 2, lub wszelkich informacji na temat pozycji rozliczonych kontraktów, niezależnie od systemu obrotu, w którym transakcja została zawarta;

CCP Tier II narusza art. 30 ust. 1, jeżeli nie przedstawia ESMA danych osobowych swoich akcjonariuszy lub udziałowców, bezpośrednich lub pośrednich, osób fizycznych lub prawnych, posiadających znaczne pakiety akcji, lub danych na temat wartości takich pakietów, lub jeżeli przedstawia nieprawdziwe lub niekompletne dane;

CCP Tier II narusza art. 30 ust. 4, jeżeli pozwala osobom, o których mowa w art. 30 ust. 1, wywierać wpływ, który może być niekorzystny dla prawidłowego i ostrożnego zarządzania CCP;

CCP Tier II narusza art. 31 ust. 1, jeżeli nie informuje ESMA o zmianach kierownictwa lub nie przekazuje ESMA wszystkich informacji niezbędnych do oceny zgodności z art. 27 ust. 1 lub art. 27 ust. 2 akapit drugi, lub jeżeli przekazuje nieprawdziwe lub niekompletne informacje;

CCP Tier II narusza art. 33 ust. 1, jeżeli nie wprowadza lub nie stosuje skutecznych, utrwalonych w formie pisemnej uzgodnień organizacyjno-administracyjnych na potrzeby wykrywania potencjalnych konfliktów interesów wewnętrznych lub zarządzania nimi, w tym dotyczących jego kierownictwa, pracowników bądź osób bezpośrednio lub pośrednio kontrolujących lub blisko z nimi powiązanych oraz dotyczących jego członków rozliczających lub ich klientów znanych temu CCP lub jeżeli nie posiada lub nie wprowadza odpowiednich procedur w celu rozstrzygania ewentualnych konfliktów interesów;

CCP Tier II narusza art. 33 ust. 2, jeżeli wyraźnie nie informuje członka rozliczającego lub danego klienta tego członka rozliczającego, który jest znany CCP, o ogólnym charakterze lub źródle konfliktów interesów przed zawarciem nowych transakcji w jego imieniu, w przypadku gdy uzgodnienia organizacyjne lub administracyjne wprowadzone przez CCP w celu zarządzania konfliktami interesów nie są wystarczające, by z należytą pewnością zagwarantować, iż ryzyko naruszenia interesów członka rozliczającego lub klienta nie występuje;

CCP Tier II narusza art. 33 ust. 3, jeżeli w swoich uzgodnieniach pisemnych nie uwzględnia okoliczności, o których wie lub powinien wiedzieć i które mogą prowadzić do konfliktu interesów wynikającego ze struktury i działalności innych przedsiębiorstw, dla których CCP jest jednostką dominującą lub jednostką zależną;

CCP Tier II narusza art. 33 ust. 5, jeżeli nie podejmuje wszystkich uzasadnionych kroków zapobiegających nieuprawnionemu wykorzystywaniu informacji przechowywanych w jego systemach lub nie zapobiega wykorzystywaniu tych informacji na potrzeby innej działalności lub jeżeli za pośrednictwem osoby fizycznej blisko powiązanej z CCP lub osoby prawnej będącej dla CCP jednostką dominującą lub jednostką zależną wykorzystuje w jakichkolwiek celach komercyjnych informacje poufne zarejestrowane w tym CCP bez uprzedniej zgody klienta, do którego te informacje poufne należą;

CCP Tier II narusza art. 36 ust. 1, jeżeli nie postępuje uczciwie i profesjonalnie w najlepszym interesie swoich członków rozliczających i ich klientów;

CCP Tier II narusza art. 36 ust. 2, jeżeli nie dysponuje dostępnymi, przejrzystymi i równymi zasadami dotyczącymi szybkiego rozpatrywania skarg;

CCP Tier II narusza art. 37 ust. 1 lub 2, stosując w sposób ciągły dyskryminujące, nieprzejrzyste lub subiektywne kryteria dopuszczenia lub w inny sposób nie zapewniając w sposób ciągły sprawiedliwego i otwartego dostępu do tego CCP lub nie zapewniając w sposób ciągły, że jego członkowie rozliczający posiadają wystarczające zasoby finansowe i zdolność operacyjną, aby wywiązać się z obowiązków wynikających z uczestnictwa w tym CCP, lub nie posiadając kryteriów przyjęcia, które zapewniają, że CCP lub izby rozliczeniowe nie mogą być członkami rozliczającymi, bezpośrednio lub pośrednio, CCP, lub nie przeprowadzając corocznego kompleksowego przeglądu przestrzegania przepisów przez swoich członków rozliczających;

CCP Tier II narusza art. 37 ust. 1a, jeżeli przyjmuje kontrahentów niefinansowych jako członków rozliczających, w przypadku gdy tacy kontrahenci nie wykazali, w jaki sposób zamierzają spełnić wymogi dotyczące depozytu zabezpieczającego i składek do funduszu na wypadek niewykonania zobowiązania, lub jeżeli nie dokonuje przeglądu uzgodnień ustanowionych w celu monitorowania, czy spełniony jest warunek działania takich kontrahentów niefinansowych jako członków rozliczających;

CCP Tier II narusza art. 37 ust. 4, jeżeli nie dysponuje obiektywnymi i przejrzystymi procedurami zawieszania członków rozliczających oraz występowania przez nich z CCP, w przypadku gdy nie spełniają oni już kryteriów, o których mowa w art. 37 ust. 1;

CCP Tier II narusza art. 37 ust. 5, jeżeli odmawia dostępu członkom rozliczającym spełniającym kryteria, o których mowa w art. 37 ust. 1, bez należytego uzasadnienia na piśmie, a podstawą odmowy nie jest kompleksowa analiza ryzyka;

CCP Tier II narusza art. 38 ust. 1, jeżeli nie zapewnia klientom swoich członków rozliczających osobnego dostępu do poszczególnych świadczonych przez niego usług;

CCP Tier II narusza art. 39 ust. 7, jeżeli nie oferuje różnych poziomów wyodrębnienia, o których mowa we wspomnianym ustępie, na rozsądnych warunkach komercyjnych.

CCP Tier II narusza art. 34 ust. 1, jeżeli nie ustanawia, nie wprowadza ani nie utrzymuje odpowiedniej strategii na rzecz ciągłości działania lub planu reagowania i przywracania sprawności utworzonych zgodnie z rozprowadzeniem (UE) 2022/2554, które służą zapewnieniu zachowania pełnionych funkcji, szybkiego przywrócenia działalności i wywiązywania się z obowiązków CCP, przy czym taki plan musi pozwalać co najmniej na odtworzenie wszystkich transakcji w chwili wystąpienia zakłócenia, tak aby umożliwić CCP dalsze niezawodne prowadzenie działalności oraz ukończenie rozrachunku w wyznaczonym terminie;

CCP Tier II narusza art. 34 ust. 2, jeżeli nie ustanawia, nie wdraża i nie utrzymuje odpowiedniej procedury zapewniającej terminowy i prawidłowy rozrachunek lub transfer aktywów i pozycji klientów i członków rozliczających w przypadku cofnięcia uznania zgodnie z decyzją na mocy art. 25;

CCP Tier II narusza art. 35 ust. 1 akapit drugi, jeżeli zleca na zasadzie outsourcingu główne działania związane z zarządzaniem ryzykiem CCP bez uzyskania zatwierdzenia tego przez ESMA;

CCP Tier II narusza art. 39 ust. 1, jeżeli nie prowadzi oddzielnej ewidencji i rachunków, które pozwalają mu na to, by – w dowolnym momencie i bez zwłoki – na prowadzonych przez CCP rachunkach odróżnić aktywa i pozycje utrzymywane na rachunek jednego członka rozliczającego od aktywów i pozycji utrzymywanych na rachunek innego członka rozliczającego oraz od swoich własnych aktywów;

CCP Tier II narusza art. 39 ust. 2, jeżeli nie oferuje prowadzenia lub nie prowadzi – pomimo że wystąpiono do niego z takim wnioskiem – oddzielnej ewidencji i rachunków, które pozwalają każdemu członkowi rozliczającemu na to, by na rachunkach prowadzonych przez CCP odróżnić aktywa i pozycje utrzymywane na rachunek tego członka rozliczającego od aktywów i pozycji prowadzonych na rzecz jego klientów;

CCP Tier II narusza art. 39 ust. 3, jeżeli nie oferuje prowadzenia lub nie prowadzi – pomimo że wystąpiono do niego z takim wnioskiem – oddzielnej ewidencji i rachunków, które pozwalają każdemu członkowi rozliczającemu na to, by na rachunkach prowadzonych przez CCP odróżnić aktywa i pozycje utrzymywane na rachunek jednego klienta od aktywów i pozycji utrzymywanych na rachunek innych klientów, lub jeżeli nie oferuje na wniosek swoim członkom rozliczającym możliwości otwarcia większej liczby rachunków na ich rzecz lub na rzecz ich klientów;

CCP Tier II narusza art. 40, jeżeli nie dokonuje w czasie bliskim rzeczywistemu pomiaru swoich ekspozycji na ryzyko utraty płynności i ekspozycji kredytowej wobec każdego członka rozliczającego lub, w stosownych przypadkach, wobec innego CCP, z którym zawarł uzgodnienie interoperacyjne, lub nie ocenia tych ekspozycji, lub jeżeli na potrzeby skutecznego pomiaru swoich ekspozycji nie dysponuje dostępem do odpowiednich informacji o kształtowaniu się cen z zachowaniem rozsądnego poziomu kosztów;

CCP Tier II narusza art. 41 ust. 1, jeżeli nie ustala depozytów zabezpieczających, nie wzywa do ich wniesienia lub nie pobiera ich w celu ograniczenia swoich ekspozycji kredytowych od swoich członków rozliczających lub, w stosownych przypadkach, od CCP, z którymi posiada uzgodnienie interoperacyjne, lub jeżeli ustala depozyty zabezpieczające, wzywa do ich wniesienia lub pobiera depozyty zabezpieczające niewystarczające do pokrycia ewentualnych ekspozycji, których wystąpienie CCP przewiduje przed likwidacją odpowiednich pozycji, lub niewystarczające do pokrycia strat wynikających z co najmniej 99 % zmian ekspozycji w odpowiednim horyzoncie czasowym, lub które nie gwarantują, że co najmniej codziennie CCP w pełni zabezpiecza swoje ekspozycje wobec wszystkich swoich członków rozliczających oraz, w stosownych przypadkach, wobec wszystkich CCP, z którymi posiada uzgodnienie interoperacyjne, lub jeżeli nie monitoruje stale i nie koryguje poziomu depozytów zabezpieczających w celu odzwierciedlenia aktualnych warunków rynkowych, z uwzględnieniem potencjalnych procyklicznych skutków takich zmian;

CCP Tier II narusza art. 41 ust. 2, jeżeli na potrzeby określenia wymogów dotyczących depozytów zabezpieczających nie przyjmuje modeli lub parametrów uwzględniających charakterystykę ryzyka rozliczanych produktów oraz odstępy czasowe między poborem depozytów zabezpieczających, płynność rynku i możliwość zmian w okresie trwania transakcji;

CCP Tier II narusza art. 41 ust. 3, jeżeli nie wzywa do wniesienia i nie pobiera depozytów zabezpieczających na podstawie notowań śróddziennych, co najmniej w przypadku przekroczenia wcześniej określonych progów, lub jeżeli zatrzymuje śróddzienne płatności z tytułu zmiennych depozytów zabezpieczających po pobraniu wszystkich należnych płatności, zamiast przekazywać je w miarę możliwości dalej;

CCP Tier II narusza art. 42 ust. 3, jeżeli nie utrzymuje funduszu na wypadek niewykonania zobowiązania, który co najmniej umożliwia mu przetrzymanie – w skrajnych, ale prawdopodobnych warunkach rynkowych – niewykonania zobowiązania przez członka rozliczającego, w odniesieniu do którego jego ekspozycje są największe, lub drugiego i trzeciego największego członka rozliczającego, jeśli suma ekspozycji wobec nich jest większa, lub jeżeli opracowuje scenariusze, które nie obejmują okresów charakteryzujących się największymi wahaniami na rynkach, dla których CCP świadczy usługi, a także szeregu potencjalnych przyszłych scenariuszy, które uwzględniają nagłą wyprzedaż zasobów finansowych i szybki spadek płynności rynku;

CCP Tier II narusza art. 43 ust. 2, jeżeli jego fundusz na wypadek niewykonania zobowiązania, o którym mowa w art. 42, i jego inne zasoby finansowe, o których mowa w art. 43 ust. 1, nie umożliwiają mu przetrzymania niewykonania zobowiązania przez dwóch członków rozliczających, w odniesieniu do których jego ekspozycje są największe w skrajnych, ale prawdopodobnych warunkach rynkowych;

CCP Tier II narusza art. 44 ust. 1, jeżeli nie ma stałego dostępu do odpowiedniej płynności, aby świadczyć usługi i prowadzić działalność, lub jeżeli nie dokonuje codziennie pomiaru swojego możliwego zapotrzebowania na płynność;

CCP Tier II narusza art. 45 ust. 1, 2 i 3, jeżeli przy pokrywaniu strat nie korzysta z depozytów zabezpieczających wniesionych przez niewykonującego zobowiązania członka rozliczającego przed skorzystaniem z innych zasobów finansowych;

CCP Tier II narusza art. 45 ust. 4, jeżeli przed skorzystaniem ze środków ze składek na rzecz funduszu na wypadek niewykonania zobowiązania wniesionych przez wykonujących zobowiązania członków rozliczających CCP nie wykorzystuje własnych zasobów celowych;

CCP Tier II narusza art. 45a ust. 1, jeżeli podejmuje którekolwiek z działań wymienionych w lit. a), b) i c) tego ustępu, w przypadku gdy ESMA zobowiązał CCP do niepodejmowania takich działań przez okres określony przez ESMA;

CCP Tier II narusza art. 46 ust. 1, jeżeli przyjmuje środki inne niż wysoce płynne zabezpieczenia o minimalnym ryzyku kredytowym i rynkowym do pokrycia swojej pierwotnej i bieżącej ekspozycji wobec swoich członków rozliczających, w przypadku gdy inne zabezpieczenie jest niedozwolone na mocy aktu delegowanego przyjętego przez Komisję na podstawie art. 46 ust. 3;

CCP Tier II narusza art. 46 ust. 1, jeżeli przyjmuje gwarancje publiczne, gwarancje banków publicznych lub gwarancje banków komercyjnych, w przypadku gdy takie gwarancje nie są bezwarunkowo dostępne na żądanie w okresie likwidacji, o którym mowa w art. 41, lub jeżeli nie określa w swoich zasadach działania minimalnego dopuszczalnego poziomu zabezpieczenia przyjmowanych przez siebie gwarancji, lub jeżeli przyjmuje gwarancje publiczne, gwarancje banków publicznych lub gwarancje banków komercyjnych w celu pokrycia ekspozycji innych niż jego początkowa i bieżąca ekspozycja wobec jego członków rozliczających, którzy są kontrahentami niefinansowymi, lub wobec klientów członków rozliczających, pod warunkiem że ci klienci członków rozliczających są kontrahentami niefinansowymi, lub jeżeli nie spełnia wymogów określonych w akapicie trzecim lit. a)–e) tego ustępu, w przypadku gdy gwarancje publiczne, gwarancje banków publicznych lub gwarancje banków komercyjnych są udzielane CCP;

CCP Tier II narusza art. 47 ust. 1, jeżeli inwestuje swoje zasoby finansowe gdzie indziej niż w środki pieniężne lub wysoce płynne instrumenty finansowe o minimalnym ryzyku rynkowym i ryzyku kredytowym, które to inwestycje można szybko upłynnić przy minimalnym spadku ceny;

CCP Tier II narusza art. 47 ust. 3, jeżeli nie składa instrumentów finansowych wniesionych jako depozyty zabezpieczające lub składki na rzecz funduszu na wypadek niewykonania zobowiązania – o ile są one dostępne – u operatorów systemów rozrachunku papierów zapewniających pełną ochronę tych instrumentów finansowych lub jeżeli nie wykorzystuje innych wysoce bezpiecznych uzgodnień z upoważnionymi instytucjami finansowymi;

CCP Tier II narusza art. 47 ust. 4, jeżeli depozyty gotówkowe składa w sposób inny niż na podstawie wysoce bezpiecznych uzgodnień z autoryzowanymi instytucjami finansowymi lub poprzez wykorzystanie stałych instrumentów depozytowych banków centralnych lub innych porównywalnych środków udostępnianych przez banki centralne;

CCP Tier II narusza art. 47 ust. 5, jeżeli lokuje aktywa u strony trzeciej, nie dbając o to, aby aktywa należące do członków rozliczających można było odróżnić od aktywów należących do CCP i od aktywów należących do tej strony trzeciej poprzez odmiennie nazwane konta w księgach strony trzeciej lub poprzez inne równoważne środki zapewniające ten sam poziom ochrony, lub jeżeli w razie potrzeby nie dysponuje szybkim dostępem do instrumentów finansowych;

CCP Tier II narusza art. 47 ust. 6, jeżeli inwestuje swój kapitał lub kwoty wynikające z wymogów ustanowionych w art. 41-44 we własne papiery wartościowe lub w papiery wartościowe swojej jednostki dominującej lub swojej jednostki zależnej;

CCP Tier II narusza art. 48 ust. 1, jeżeli nie dysponuje szczegółowymi procedurami, które należy stosować w przypadku, gdy członek rozliczający nie spełnia wymogów dotyczących uczestnictwa ustanowionych w art. 37 w terminie i zgodnie z procedurami ustanowionymi przez CCP, lub jeżeli nie określa szczegółowo procedur, które należy stosować w przypadku, gdy to nie CCP ogłasza niewykonanie zobowiązania przez członka rozliczającego, lub jeżeli nie poddaje tych procedur przeglądowi co roku;

CCP Tier II narusza art. 48 ust. 2, jeżeli nie podejmuje niezwłocznie działań mających na celu ograniczenie strat i presji na płynność wynikających z niewykonania zobowiązania przez członka rozliczającego lub nie zapewnia, aby zamknięcie pozycji członka rozliczającego nie zakłóciło działalności CCP ani nie naraziło wykonujących zobowiązania członków rozliczających na straty, których nie mogą przewidzieć ani kontrolować;

CCP Tier II narusza art. 48 ust. 3, jeżeli nie udziela niezwłocznie informacji ESMA przed ogłoszeniem lub uruchomieniem procedury w związku z niewykonaniem zobowiązania przez członka;

CCP Tier II narusza art. 48 ust. 4, jeżeli nie sprawdza, czy jego procedury na wypadek niewykonania zobowiązania są możliwe do wyegzekwowania, lub nie podejmuje wszystkich uzasadnionych kroków służących zagwarantowaniu, że posiada uprawnienia do likwidacji pozycji wynikających z transakcji na własny rachunek niewykonującego zobowiązania członka rozliczającego oraz do przeniesienia bądź likwidacji pozycji niewykonującego zobowiązania członka rozliczającego należących do klientów;

CCP Tier II narusza art. 49 ust. 1, jeżeli nie dokonuje regularnych przeglądów swoich modeli i parametrów przyjętych do obliczania wymogów dotyczących depozytów zabezpieczających, składek na rzecz funduszu na wypadek niewykonania zobowiązania, wymogów dotyczących zabezpieczenia lub innych mechanizmów kontroli ryzyka lub jeżeli nie poddaje tych modeli rygorystycznym i częstym testom warunków skrajnych w celu oceny ich odporności w wyjątkowych, ale prawdopodobnych warunkach rynkowych; jeżeli nie dokonuje weryfikacji historycznej w celu sprawdzenia wiarygodności przyjętej metodyki; jeżeli nie uzyskuje niezależnej walidacji lub jeżeli nie informuje ESMA o wynikach przeprowadzonych testów; jeżeli nie uzyskuje walidacji od ESMA przed wprowadzeniem jakichkolwiek istotnych zmian do tych modeli i parametrów w przypadku gdy ESMA nie zezwoliła na tymczasowe wprowadzenie tej zmiany przed jej walidacją;

CCP Tier II narusza art. 49 ust. 2, jeżeli nie przeprowadza regularnych testów kluczowych aspektów swoich procedur na wypadek niewykonania zobowiązania lub jeżeli nie podejmuje wszelkich uzasadnionych kroków gwarantujących, że wszyscy członkowie rozliczający rozumieją te procedury oraz dysponują odpowiednimi rozwiązaniami umożliwiającymi reagowanie na przypadki niewykonania zobowiązania;

CCP Tier II narusza art. 50 ust. 1, jeżeli do rozrachunku swoich transakcji nie korzysta z pieniądza banku centralnego, o ile jest to wykonalne i o ile jest on dostępny, lub jeżeli w przypadku nieskorzystania z pieniądza banku centralnego nie podejmuje kroków służących ścisłemu ograniczeniu ryzyka związanego z rozrachunkiem gotówkowym;

CCP Tier II narusza art. 50 ust. 3, jeżeli nie wyłącza ryzyka podstawowego dzięki korzystaniu w jak najszerszym zakresie z mechanizmów „dostawa za płatność”, w przypadku gdy CCP ma obowiązek dokonania lub odebrania dostaw instrumentów finansowych;

CCP Tier II narusza art. 50a lub art. 50b, jeżeli nie oblicza KCCP w sposób określony w tych artykułach lub jeżeli nie stosuje zasad obliczania KCCP określonych w art. 50a ust. 2, art. 50b i 50d;

CCP Tier II narusza art. 50a ust. 3, jeżeli oblicza KCCP rzadziej niż raz na kwartał lub rzadziej niż wymaga tego ESMA zgodnie z art. 50a ust. 3;

CCP Tier II narusza art. 51 ust. 2, jeżeli nie dysponuje niedyskryminującym dostępem do danych systemu obrotu, których potrzebuje do pełnienia swoich funkcji, w zakresie, w jakim CCP spełnia operacyjne i techniczne wymogi ustanowione przez dany system obrotu, oraz do odpowiedniego systemu rozrachunku;

CCP Tier II narusza art. 52 ust. 1, jeżeli zawiera uzgodnienie interoperacyjne bez spełnienia któregokolwiek z wymogów określonych w lit. a)–d) tego ustępu;

CCP Tier II narusza art. 53 ust. 1, jeżeli nie wyróżnia na rachunkach aktywów i pozycji utrzymywanych na rachunek innego CCP, z którym zawarł uzgodnienie interoperacyjne;

CCP Tier II narusza art. 54 ust. 1, jeżeli zawiera uzgodnienie interoperacyjne lub dokonuje istotnej zmiany w uzgodnieniu interoperacyjnym zatwierdzonym na mocy tytułu V bez uprzedniej zgody ESMA.

CCP Tier II narusza art. 38 ust. 1, jeżeli nie ujawnia publicznie cen i opłat za każdą usługę świadczoną odrębnie, w tym zniżek i rabatów oraz warunków korzystania z tych zniżek i rabatów;

CCP Tier II narusza art. 38 ust. 1, jeżeli nie ujawnia ESMA informacji dotyczących kosztów i dochodów wynikających ze świadczonych usług;

CCP Tier II narusza art. 38 ust. 2, jeżeli nie ujawnia swoim członkom rozliczającym i ich klientom ryzyka związanego ze świadczonymi usługami;

CCP Tier II narusza art. 38 ust. 3, jeżeli nie ujawnia swoim członkom rozliczającym lub ESMA informacji o cenach służących do obliczania jego ekspozycji na koniec dnia wobec członków rozliczających lub jeżeli nie ujawnia publicznie w sposób zagregowany wolumenów rozliczonych transakcji dla każdego instrumentu rozliczanego przez CCP;

CCP Tier II narusza art. 38 ust. 4, jeżeli nie ujawnia publicznie wymogów operacyjno-technicznych związanych z protokołami komunikacji obejmujących format i treść wiadomości stosowanych w kontaktach ze stronami trzecimi, z uwzględnieniem wymogów operacyjno-technicznych, o których mowa w art. 7;

CCP Tier II narusza art. 38 ust. 5, jeżeli nie ujawnia publicznie przypadków naruszenia przez członków rozliczających kryteriów, o których mowa w art. 37 ust. 1, lub wymogów ustanowionych w art. 38 ust. 1, chyba że ESMA uzna, że takie ujawnienie stanowiłoby zagrożenie dla stabilności finansowej lub zaufania do rynku lub poważnie zagroziłoby rynkom finansowym lub spowodowałoby niewspółmierne szkody dla zaangażowanych stron;

CCP Tier II narusza art. 38 ust. 6, jeżeli nie zapewnia swoim członkom rozliczającym narzędzia służącego przeprowadzeniu symulacji, aby umożliwić im określenie na poziomie portfela kwoty dodatkowego początkowego depozytu zabezpieczającego, którego CCP może wymagać przy rozliczaniu nowej transakcji, w tym symulacji CCP wymogów dotyczących depozytów zabezpieczających, którym mogą podlegać w różnych scenariuszach, lub jeżeli nie udostępnia tego narzędzia na zasadzie zabezpieczonego dostępu;

CCP Tier II narusza art. 38 ust. 7, jeżeli nie przedstawia swoim członkom rozliczającym w jasny i przejrzysty sposób informacji o stosowanych przez siebie modeli początkowych depozytów zabezpieczających, wyszczególnionych w lit. a), b) i c) tego ustępu;

CCP Tier II narusza art. 38 ust. 8, jeżeli nie udziela lub udziela ze znacznym opóźnieniem, w odpowiedzi na wniosek członka rozliczającego, informacji wymaganych w celu umożliwienia temu członkowi rozliczającemu spełnienia wymogów określonych w akapicie pierwszym tego ustępu, o ile takie informacje nie zostały jeszcze udzielone;

CCP Tier II narusza art. 39 ust. 7, jeżeli nie ujawnia publicznie standardów bezpieczeństwa i kosztów związanych z różnymi poziomami wyodrębnienia, które oferuje;

CCP Tier II narusza art. 49 ust. 3, jeżeli nie podaje do publicznej wiadomości podstawowych informacji dotyczących swojego modelu zarządzania ryzykiem lub założeń przyjętych w celu przeprowadzania testów warunków skrajnych, o których mowa w art. 49 ust. 1;

CCP Tier II narusza art. 50 ust. 2, jeżeli nie określa wyraźnie swoich obowiązków w odniesieniu do dostaw instrumentów finansowych, w tym tego, czy ma obowiązek dokonania lub odebrania dostawy instrumentu finansowego oraz czy wypłaca uczestnikom odszkodowanie za straty poniesione w trakcie dostawy;

CCP Tier II narusza art. 50c ust. 1, jeżeli nie przekazuje informacji, o których mowa w art. 50c ust. 1 lit. a), b), c), d) i e), swoim członkom rozliczającym, którzy są instytucjami, lub ich właściwym organom;

CCP Tier II narusza art. 50c ust. 2, jeżeli powiadamia swoich członków rozliczających, którzy są instytucjami, rzadziej niż raz na kwartał lub rzadziej niż wymaga tego ESMA zgodnie z art. 50c ust. 2.

CCP narusza art. 25f, jeżeli nie udziela informacji w odpowiedzi na decyzję zobowiązującą do udzielenia informacji na mocy art. 25f ust. 3 lub jeżeli udziela niezgodnych z prawdą lub mylących informacji w odpowiedzi na zwykłe wezwanie ESMA do udzielenia informacji zgodnie z art. 25f ust. 2 lub w odpowiedzi na decyzję ESMA zobowiązującą do udzielenia informacji zgodnie z art. 25f ust. 3;

CCP Tier II lub jego przedstawiciele udzielają niezgodnych z prawdą lub mylących odpowiedzi na pytania zadane zgodnie z art. 25g ust. 1 lit. c);

CCP Tier II narusza art. 25 g ust. 1 lit. e), jeżeli nie stosuje się do żądania ze strony ESMA dotyczącego przedstawienia rejestrów połączeń telefonicznych i przesyłu danych;

CCP Tier II nie stosuje się w odpowiednim terminie do środka nadzorczego zarządzonego decyzją przyjętą przez ESMA zgodnie z art. 25q;

CCP Tier II nie poddaje się kontroli w miejscu prowadzenia działalności zarządzonej decyzją o kontroli przyjętą przez ESMA zgodnie z art. 25h.

jeżeli naruszenie popełniono wielokrotnie, w odniesieniu do każdego powtórzenia naruszenia stosuje się dodatkowy współczynnik w wysokości 1,1 ;

jeżeli naruszenie trwa dłużej niż sześć miesięcy, stosuje się współczynnik w wysokości 1,5 ;

jeżeli naruszenie ujawniło systemowe słabości w organizacji CCP, w szczególności w zakresie jego procedur, systemów zarządzania lub środków kontroli wewnętrznej, stosuje się współczynnik w wysokości 2,2 ;

jeżeli naruszenie ma negatywny wpływ na jakość działalności i usług CCP, stosuje się współczynnik w wysokości 1,5 ;

jeżeli naruszenia dopuszczano się umyślnie, stosuje się współczynnik w wysokości 2;

jeżeli od momentu stwierdzenia naruszenia nie podjęto żadnych działań naprawczych, stosuje się współczynnik w wysokości 1,7 ;

jeżeli kierownictwo wyższego szczebla CCP nie współpracowało z ESMA w trakcie dochodzeń, stosuje się współczynnik w wysokości 1,5 .

jeżeli naruszenie trwa krócej niż 10 dni roboczych, stosuje się współczynnik w wysokości 0,9 ;

jeżeli kierownictwo wyższego szczebla CCP jest w stanie wykazać, że podjęło wszystkie niezbędne działania, aby zapobiec naruszeniu, stosuje się współczynnik w wysokości 0,7 ;

jeżeli CCP w sposób szybki, skuteczny i pełny powiadomił ESMA o naruszeniu, stosuje się współczynnik w wysokości 0,4 ;

jeżeli CCP dobrowolnie podjął działania w celu zapewnienia, by w przyszłości nie doszło do podobnego naruszenia, stosuje się współczynnik w wysokości 0,6 .