Член 251 Изчисляване на размера на рисково претеглените експозиции, секюритизирани при синтетична секюритизация, от страна на институцията инициатор

За целите на изчисляването на размера на рисково претеглените базисни експозиции институцията — инициатор на синтетична секюритизация, използва, в зависимост от случая, методологиите за изчисление, предвидени в настоящия раздел, вместо предвидените в глава 2. За институциите, които изчисляват размера на рисково претеглените експозиции и, според случая, размера на очакваните загуби по отношение на базисните експозиции съгласно глава 3, размерът на очакваната загуба по отношение на такива експозиции трябва да е нула.

Установените в параграф 1 от настоящия член изисквания се прилагат за цялата група от експозиции, покриващи секюритизацията При спазване на член 252 институцията инициатор изчислява размера на рисково претеглените експозиции по отношение на всички траншове в секюритизацията в съответствие с настоящия раздел, включително позициите, за които институцията може да признае редуциране на кредитния риск съгласно член 249. Рисковите тегла, които се прилагат за позициите, при които е налице редуциране на кредитния риск, могат да бъдат изменени в съответствие с глава 4.