+Член 325ач 2.
|
Член 325ач 2.
Рисковите тегла за чувствителност към факторите на вега риска се присъждат в съответствие с рисковия клас на рисковите фактори, както следва:
Таблица 1
|
Рисков клас
|
Рискови тегла
|
|
Общ лихвен риск
|
100 %
|
|
Риск, свързан с кредитния спред, при несекюритизиращите позиции
|
100 %
|
|
Риск, свързан с кредитния спред, при секюритизиращите позиции (част от АПКТ)
|
100 %
|
|
Риск, свързан с кредитния спред, при секюритизиращите позиции (извън АПКТ)
|
100 %
|
|
Риск, свързан с капиталовите инструменти (голяма пазарна капитализация и индекси)
|
77,78 %
|
|
Риск, свързан с капиталовите инструменти (малка пазарна капитализация и друг сектор)
|
100 %
|
|
Стоков риск
|
100 %
|
|
Валутен риск
|
100 %
|
1. Преглед
1.1 Препратки
1.2 Идентифицирани изисквания
1.3 Свързани стандарти
2. Идентифицирани изисквания
Изисквания
| Източник |
Изискване |
3. Свързани стандарти
Стандарти
| Източник |
Изискване |
|