Vegariski tegurite suhtes olevate tundlikkuste riskikaalud määratakse vastavalt riskitegurite riskiklassile järgmiselt:
Tabel 1
|
Riskiklass
|
Riskikaalud
|
|
Intressimäära üldrisk
|
100 %
|
|
Krediidimarginaali risk muu kui väärtpaberistamise puhul
|
100 %
|
|
Alternatiivsesse korrelatsioonil põhinevasse kauplemisportfelli lisatud väärtpaberistamise krediidimarginaali risk
|
100 %
|
|
Alternatiivsesse korrelatsioonil põhinevasse kauplemisportfelli lisamata väärtpaberistamise krediidimarginaali risk
|
100 %
|
|
Omakapital (suure turukapitalisatsiooniga ja indeksid)
|
77,78 %
|
|
Omakapital (väikse turukapitalisatsiooniga ja muu sektor)
|
100 %
|
|
Kaup
|
100 %
|
|
Valuuta
|
100 %
|