+Член 325ач Рискови тегла за вега риска и риска от кривината
---+Член 325ач 1.
---+Член 325ач 2.
---+Член 325ач 4.
---+Член 325ач 5.
---+Член 325ач 6.

Член 325ач Рискови тегла за вега риска и риска от кривината

-

1. Преглед

,
Член 325ач 1.
Групите за факторите на вега риска са подобни на групите, установени за факторите на делта риска в съответствие с раздел 3, подраздел 1.
Член 325ач 2.

Рисковите тегла за чувствителност към факторите на вега риска се присъждат в съответствие с рисковия клас на рисковите фактори, както следва:



Таблица 1

Рисков клас

Рискови тегла

Общ лихвен риск

100 %

Риск, свързан с кредитния спред, при несекюритизиращите позиции

100 %

Риск, свързан с кредитния спред, при секюритизиращите позиции (част от АПКТ)

100 %

Риск, свързан с кредитния спред, при секюритизиращите позиции (извън АПКТ)

100 %

Риск, свързан с капиталовите инструменти (голяма пазарна капитализация и индекси)

77,78  %

Риск, свързан с капиталовите инструменти (малка пазарна капитализация и друг сектор)

100 %

Стоков риск

100 %

Валутен риск

100 %
Член 325ач 4.
Групите, използвани в контекста на делта риска в подраздел 1, се използват в контекста на риска от кривината, ако в настоящата глава не е посочено друго.
Член 325ач 5.
За факторите нариска от кривината при валутния риск и при риска от капиталови инструменти теглата на риска от кривината са съответните измествания, равни на теглата за делта риск, посочени в подраздел 1.
Член 325ач 6.
За факторите на риска от кривината при общия лихвен риск, риска от кредитния спред и стоковия риск, теглото на риска от кривината е паралелната промяна на всички точки за всяка крива, въз основа на най-високото тегло на делта риска, посочено в подраздел 1 за съответната рискова група.

1.1 Препратки

1.2 Идентифицирани изисквания

1.3 Свързани стандарти

2. Идентифицирани изисквания

Изисквания

3. Свързани стандарти

Стандарти