+Член 336 1.

Член 336 1.

Институцията причислява нетните позиции от търговския си портфейл в инструменти, които не са секюритизиращи позиции, изчислени в съответствие с член 327, към съответните категории в таблица 1 въз основа на техния емитент или длъжник, вътрешната или външната кредитна оценка и остатъчния матуритет, като след това ги умножава по теглата, посочени в същата таблица. Тя събира своите претеглени позиции, получени от прилагането на настоящия член, независимо дали са дълги или къси, за да изчисли своето капиталово изискване за специфичен риск.



Таблица 1

Категории

Капиталово изискване за специфичен риск

Дългови ценни книжа, които биха получили рисково тегло 0 % съгласно стандартизирания подход за кредитен риск.

0  %

Дългови ценни книжа, които биха получили рисково тегло 20 % или 50 % съгласно стандартизирания подход за кредитен риск, и други квалифицирани позиции, определени в параграф 4.

0,25 % (остатъчен срок до окончателния матуритет до шест месеца включително)

1,00 % (остатъчен срок до окончателния матуритет над шест месеца и до 24 месеца включително)

1,60 % (остатъчен срок до матуритета над 24 месеца)

Дългови ценни книжа, които биха получили рисково тегло 100 % съгласно стандартизирания подход за кредитен риск.

8,00  %

Дългови ценни книжа, които биха получили рисково тегло 150 % съгласно стандартизирания подход за кредитен риск.

12,00  %

1. Преглед

,

1.1 Препратки

1.2 Идентифицирани изисквания

1.3 Свързани стандарти

2. Идентифицирани изисквания

Изисквания

3. Свързани стандарти

Стандарти