+Artikel 336 1.

Artikel 336 1.

Institutet ska föra sina nettopositioner i handelslagret i instrument som inte är värdepapperiseringspositioner, beräknade i enlighet med artikel 327, till respektive kategori i tabell 1 på grundval av utgivaren eller gäldenären, extern eller intern kreditvärdering och återstående löptid och därefter multiplicera beloppen med de vikttal som anges i tabellen. Institutet ska addera de vägda positioner som uppstår med tillämpning av denna artikel, oavsett om de är långa eller korta, för att beräkna kapitalbaskravet för specifik risk.



Tabell 1

Kategorier

Kapitalbaskrav för specifik risk

Skuldförbindelser som skulle få riskviktningen 0 % enligt schablonmetoden för kreditrisk.

0  %

Skuldförbindelser som skulle få en riskviktning på 20 eller 50 % enligt schablonmetoden för kreditrisk och andra kvalificerade värdepapper enligt definitionen i punkt 4.

0,25 % (återstående löptid högst sex månader)

1,00 % (återstående löptid mer än sex månader och upp till och med 24 månader)

1,60 % (återstående löptid mer än 24 månader)

Skuldförbindelser som skulle få riskviktningen 100 % enligt schablonmetoden för kreditrisk.

8,00  %

Skuldförbindelser som skulle få riskviktningen 150 % enligt schablonmetoden för kreditrisk.

12,00  %

1. Översikt

,

1.1 Referenser

1.2 Identifierade krav

1.3 Relaterade standarder

2. Identifierade krav

Krav

3. Relaterade standarder

Standarder