+Член 106 4.

Член 106 4.

Когато дадена институция хеджира експозиция към риск от капиталов инструмент от банковия портфейл с дериват върху капиталов инструмент, вписан в търговския ѝ портфейл, позицията на деривата върху капиталов инструмент се признава като вътрешно хеджиране на експозицията към риска от капиталовия инструмент в банковия портфейл за целите на изчисляването на посочения в член 92, параграф 4, буква а) размер на рисково претеглените експозиции, когато институцията сключи друга сделка с дериват върху капиталов инструмент с трето лице, което е приемлив доставчик на кредитна защита и изпълнява изискванията за кредитна защита с гаранции в банковия портфейл, като тази сделка напълно компенсира пазарния риск на вътрешното хеджиране.

За целите на изчисляването на капиталовите изисквания за пазарен риск, в търговския портфейл се включват както вътрешното хеджиране, признато в съответствие с първа алинея, така и дериватът върху капиталов инструмент, сключен с трето лице — приемлив доставчик на кредитна защита. За целите на изчисляването на капиталовите изисквания за пазарен риск, като се използва посоченият в член 325, параграф 1, буква б) подход, двете позиции се отнасят към едно и също бюро за търгуване, което управлява сходни рискове.

1. Преглед

,

1.1 Препратки

1.2 Идентифицирани изисквания

1.3 Свързани стандарти

2. Идентифицирани изисквания

Изисквания

3. Свързани стандарти

Стандарти