+Член 22 Въведение в оценката на вътрешния модел за измерване на риска, използван за изчисляване на мярката на очаквания недостиг и мярката на риска при стрес сценарий
---+Article 22 (a)
---+Article 22 (b)
---+Article 22 (c)
---+Article 22 (d)
---+Article 22 (e)

Член 22 Въведение в оценката на вътрешния модел за измерване на риска, използван за изчисляване на мярката на очаквания недостиг и мярката на риска при стрес сценарий

Когато оценяват дали институцията спазва изискванията, приложими към вътрешния модел за измерване на риска, използван за изчисляване на мярката на очаквания недостиг и мярката на риска при стрес сценарий, компетентните органи преценяват дали институцията спазва:

1. Преглед

,
Article 22 (a)

Section 2 of this Chapter, which contains requirements on risk factors, including the modellability assessment and the mapping to the appropriate liquidity horizon;
Article 22 (b)

Section 3 of this Chapter, which contains requirements on data quality and the proxy approaches used in the calculation of:

(i)

the expected shortfall measure referred to in Article 325bb of Regulation (EU) No 575/2013;

(ii)

the stress scenario risk measure referred to in Article 325bk of Regulation (EU) No 575/2013;
Article 22 (c)

Section 4 of this Chapter, which contains requirements on back-testing and profit and loss attribution;
Article 22 (d)

Section 5 of this Chapter, which contains requirements on the treatment of foreign exchange risk and commodity risk in the non-trading book;
Article 22 (e)

Section 6 of this Chapter, which contains requirements on the expected shortfall measure and the stress scenario risk measure calculations.

1.1 Препратки

1.2 Идентифицирани изисквания

1.3 Свързани стандарти

2. Идентифицирани изисквания

Изисквания

3. Свързани стандарти

Стандарти