+Artikel 22 Introduktion til vurderingen af den interne risikomålingsmodel, der anvendes til at beregne målet for expected shortfall og det stressscenariobaserede risikomål
---+Artikel 22 a)
---+Artikel 22 b)
---+Artikel 22 c)
---+Artikel 22 d)
---+Artikel 22 e)
|
Artikel 22 Introduktion til vurderingen af den interne risikomålingsmodel, der anvendes til at beregne målet for expected shortfall og det stressscenariobaserede risikomål
Ved vurderingen af, om et institut opfylder de krav, der gælder for den interne risikomålingsmodel, der anvendes til at beregne risikomålet for expected shortfall og det stressscenariobaserede risikomål, vurderer de kompetente myndigheder, om instituttet overholder:
1. Oversigt
| Titel |
Regulering |
|
Artikel 22 a)
|
afdeling 2 i dette kapitel, som indeholder krav til risikofaktorer, herunder vurdering af modellerbarhed og henførelse til den relevante likviditetshorisont
|
|
Artikel 22 b)
|
afdeling 3 i dette kapitel, som indeholder krav til datakvalitet og de tilnærmelsesmetoder, der anvendes til beregning af:
|
i)
|
målet for expected shortfall som omhandlet i artikel 325bb i forordning (EU) nr. 575/2013
|
|
ii)
|
det stressscenariobaserede risikomål som omhandlet i artikel 325bk i forordning (EU) nr. 575/2013
|
|
|
Artikel 22 c)
|
afdeling 4 i dette kapitel, som indeholder krav til backtesting og fordeling af overskud og tab
|
|
Artikel 22 d)
|
afdeling 5 i dette kapitel, som indeholder krav til behandlingen af valutakursrisiko og råvarerisiko uden for handelsbeholdningen
|
|
Artikel 22 e)
|
afdeling 6 i dette kapitel, som indeholder krav til målet for expected shortfall og beregningerne af det stressscenariobaserede risikomål.
|
,
1.1 Referencer
1.2 Identificerede krav
1.3 Relaterede standarder
2. Identificerede krav
3. Relaterede standarder
|