+Artikel 22 Einführung in die Beurteilung des internen Risikomessmodells, das für die Berechnung des Expected Shortfall und des Stressszenario-Risikomaßes verwendet wird
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Artikel 22 Einführung in die Beurteilung des internen Risikomessmodells, das für die Berechnung des Expected Shortfall und des Stressszenario-Risikomaßes verwendet wird

Bei der Beurteilung, ob ein Institut die Anforderungen in Bezug auf das interne Risikomessmodell erfüllt, das für die Berechnung des Expected Shortfall und des Stressszenario-Risikomaßes verwendet wird, prüfen die zuständigen Behörden, ob das Institut Folgendes einhält:

1. Übersicht

,
Artikel 22 a)

Abschnitt 2 dieses Kapitels, in dem die Anforderungen bezüglich Risikofaktoren enthalten sind, einschließlich der Bewertung der Modellierbarkeit und der Zuordnung zum entsprechenden Liquiditätshorizont;
Artikel 22 b)

Abschnitt 3 dieses Kapitels, in dem die Anforderungen bezüglich der Datenqualität und die auf Näherungswerten basierenden Ansätze enthalten sind, die bei der Berechnung von Folgendem verwendet werden:

i)

des Expected Shortfall gemäß Artikel 325bb der Verordnung (EU) Nr. 575/2013;

ii)

des Stressszenario-Risikomaßes gemäß Artikel 325bk der Verordnung (EU) Nr. 575/2013;
Artikel 22 c)

Abschnitt 4 dieses Kapitels, in dem die Rückvergleichsanforderungen sowie die Anforderungen hinsichtlich der Gewinn- und Verlustzuweisung enthalten sind;
Artikel 22 d)

Abschnitt 5 dieses Kapitels, in dem die Anforderungen bezüglich der Behandlung des Fremdwährungs- und des Warenpositionsrisikos im Anlagebuch enthalten sind;
Artikel 22 e)

Abschnitt 6 dieses Kapitels, in dem die Anforderungen bezüglich der Berechnung des Expected Shortfall und des Stressszenario-Risikomaßes enthalten sind.

1.1 Referenzen

1.2 Identifizierte Anforderungen

1.3 Zugehörige Standards

2. Identifizierte Anforderungen

Anforderungen

3. Zugehörige Standards

Standards