ГЛАВА 4 Изчисления и докладване за целите на Регламент (ЕС) № 575/2013

ЦК изчисляват стойността на експозициите си към клиринговите си членове, както следва:

за институциите, които попадат в обхвата на Регламент (ЕС) № 575/2013, нетиращите съвкупности са същите като определените в член 272, точка 4 от посочения регламент;

ЦК, който има експозиции към един или повече ЦК, третира тези експозиции като експозиции към клирингови членове и включва всеки маржин или всяка предварителна вноска в гаранционен фонд, получен(а) от тези ЦК, в изчислението на KCCP;

ЦК, който е сключил обвързващо договорно споразумение със своите клирингови членове, което позволява на този ЦК да използва като предварителни вноски в гаранционен фонд целия или част от първоначалния маржин, получен от неговите клирингови членове, разглежда този първоначален маржин като предварителни вноски за целите на изчисленията по параграф 1, а не като първоначален маржин;

когато се държи обезпечение срещу сметка, която съдържа повече от един от видовете договори и сделки, посочени в член 301, параграф 1 от Регламент (ЕС) № 575/2013, ЦК разпределят първоначалния маржин, предоставен от техните клирингови членове или клиенти, според случая, пропорционално на изчислените в съответствие с буква а) от настоящия параграф стойности EAD на съответните видове договори и сделки, без при изчисляването да отчитат първоначалното допълнително обезпечение;

ЦК, които имат повече от един гаранционен фонд, извършват изчислението поотделно за всеки гаранционен фонд;

когато клирингов член предоставя клирингови услуги на клиенти и сделките и обезпеченията на клиентите на клиринговия член се държат в подсметки, които са отделени от собствените стопански дейности на клиринговия член, ЦК извършват изчислението на EADi поотделно за всяка подсметка и изчисляват общата стойност EADi за клиринговия член като сбор на стойностите EAD по подсметките на клиентите и стойността EAD по подсметката за собствените стопански дейности на клиринговия член;

за целите на буква е), когато DFi не е разделена между подсметките на клиентите и подсметките на клиринговия член за собствените му стопански дейности, ЦК разпределят DFi по всяка подсметка в съответствие със съответния дял на първоначалния маржин на тази подсметка от общия размер на първоначалния маржин, който е предоставен от клиринговия член или за сметка на клиринговия член.

ЦК не извършва изчислението по член 50а, параграф 2, когато гаранционният фонд покрива само парични сделки.

когато правилата на ЦК предвиждат, че ЦК използва част от финансовите си средства или съвкупността от финансовите си средства успоредно с предварителните вноски в гаранционен фонд на клиринговите си членове по начин, който прави тези средства еквивалентни на предварителните вноски на клирингов член от гледна точка на начина, по който покриват загубите на ЦК в случай на неизпълнение или неплатежоспособност на един или повече от клиринговите му членове, ЦК добавя сумата на тези финансови средства към DFCM;

когато правилата на ЦК предвиждат, че ЦК използва част от финансовите си средства или съвкупността от финансовите си средства за покриване на своите загуби от неизпълнението на един или повече от своите клирингови членове, след изчерпване на своя гаранционен фонд, но преди да използва договорно обвързаните вноски на своите клирингови членове, ЦК добавя съответната сума на тези допълнителни финансови средства

към общия размер на предварителните вноски в гаранционен фонд (DF), както следва:

.