KAPITOLA 4 Výpočty a podávání zpráv pro účely nařízení (EU) č. 575/2013

ústřední protistrany vypočítají hodnotu expozic, které mají vůči členům svého clearingového systému, takto:

pro instituce spadající do oblasti působnosti nařízení (EU) č. 575/2013 jsou skupiny transakcí se započtením stejné jako ty, které jsou definovány v čl. 272 bodě 4 uvedeného nařízení;

ústřední protistrana, jež má expozice vůči jedné nebo více ústředním protistranám, musí s takovými expozicemi zacházet, jako by se jednalo o expozice vůči členům clearingového systému, a zahrnout veškeré marže nebo předfinancované příspěvky přijaté od těchto ústředních protistran do výpočtu KCCP;

ústřední protistrana, jež se členy svého clearingového systému sjednala závazné smluvní ujednání, které jí umožňuje zcela nebo z části využívat počáteční marži přijatou od členů svého clearingového systému, jako by se jednalo o předfinancované příspěvky, považuje pro účely výpočtu v odstavci 1 tuto počáteční marži za předfinancovaný příspěvek, a nikoli za počáteční marži;

pokud je kolaterál držen proti účtu obsahujícímu víc než jeden druh smluv a transakcí podle čl. 301 odst. 1 nařízení (EU) č. 575/2013, přidělí ústřední protistrany počáteční marži poskytnutou jejich členy clearingového systému, případně klienty, úměrně k EAD odpovídajících druhů smluv a transakcí vypočítaným v souladu s písmenem a) tohoto odstavce, aniž by ve výpočtu vzaly v úvahu počáteční marži;

ústřední protistrany, jež mají víc než jeden fond pro riziko selhání, provedou výpočet pro každý fond pro riziko selhání samostatně;

pokud člen clearingového systému poskytuje clearingové služby klientům a transakce a kolaterál klientů tohoto člena clearingového systému jsou drženy na podúčtech oddělených od podúčtů vlastního obchodování daného člena clearingového systému, provedou ústřední protistrany výpočet EADi pro každý podúčet samostatně a vypočtou celkovou hodnotu EADi člena clearingového systému jako součet hodnot EAD podúčtů klientů a EAD podúčtu vlastního obchodování člena clearingového systému;

pro účely písmene f) platí, že pokud hodnota DFi není rozdělena mezi podúčty klientů a podúčty vlastního obchodování člena clearingového systému, přidělí ústřední protistrany hodnotu DFi na každý podúčet podle odpovídajícího zlomku, který má počáteční marže daného podúčtu vůči celkové počáteční marži složené členem clearingového systému nebo na účet člena clearingového systému;

ústřední protistrany neprovedou výpočet v souladu s čl. 50a odst. 2, pokud fond pro riziko selhání pokrývá pouze hotovostní transakce.

pokud pravidla ústřední protistrany stanoví, že musí všechny nebo část svých finančních prostředků použít souběžně na předfinancované příspěvky členů svého clearingového systému takovým způsobem, že budou tyto zdroje rovnocenné předfinancovaným příspěvkům člena clearingového systému s ohledem na to, jak absorbují ztráty, které ústřední protistrana utrpí v případě selhání nebo platební neschopnosti jednoho nebo více členů jejího clearingového systému, přičte ústřední protistrana odpovídají výši těchto zdrojů k DFCM;

pokud pravidla ústřední protistrany stanoví, že musí všechny nebo část svých finančních prostředků použít na pokrytí ztráty z důvodu selhání jednoho nebo více členů jejího clearingového systému poté, co vyčerpá svůj fond pro riziko selhání, ale předtím, než požádá o smluvně stanovené příspěvky členů svého clearingového systému, přičte ústřední protistrana odpovídající výši těchto dodatečných finančních prostředků

k celkové výši předfinancovaných příspěvků (DF) tímto způsobem:

.