KAPITEL 4 Beregning og indberetning med henblik på forordning (EU) nr.575/2013

CCP'er beregner værdien af eksponeringer mod deres clearingmedlemmer som følger:

for institutter, der er omfattet af anvendelsesområdet for forordning (EU) nr. 575/2013, er nettinggrupperne de samme som dem, der er defineret i artikel 272, stk. 4, i nævnte forordning

hvis en CCP har eksponeringer mod en eller flere CCP'er, skal den behandle sådanne eksponeringer, som om de var eksponeringer mod clearingmedlemmer, og medtage eventuelle margener eller indbetalte bidrag fra nævnte CCP'er i beregningen af KCCP

hvis en CCP har en bindende kontraktlig aftale med clearingmedlemmerne, som tillader denne CCP at anvende hele eller en del af initialmargenen fra clearingmedlemmerne, som om der var tale om indbetalte bidrag, behandler CCP'en nævnte initialmargen som indbetalte bidrag med henblik på beregningen i stk. 1 og ikke som initialmargen

hvis sikkerheden er stillet for en konto, der indeholder mere end en af de typer kontrakter og transaktioner, der er omhandlet i artikel 301, stk. 1, i forordning (EU) nr. 575/2013, fordeler CCP'erne den initialmargen, der er stillet af deres clearingmedlemmer eller kunder, i forhold til EAD'erne for de forskellige typer kontrakter og transaktioner beregnet i overensstemmelse med nærværende stykkes litra a), uden at indregne initialmargenen

CCP'er, der har mere end én misligholdelsesfond, udfører beregningen separat for hver misligholdelsesfond

hvis et clearingmedlem leverer kundeclearingtjenester, og clearingmedlemmets kunders transaktioner og sikkerhed er indsat på underkonti, der er separate fra clearingmedlemmets egne aktiviteters underkonti, udfører CCP'erne beregningen af EADi separat for hver underkonto og beregner clearingmedlemmets samlede EADi som summen af EAD'erne for kundernes underkonti og EAD for clearingmedlemmets underkonto for egne aktiviteter

med henblik på litra f), såfremt DFi ikke er opdelt mellem kunders underkonti og clearingmedlemmets underkonti for egne aktiviteter, fordeler CCP'erne DFi for hver underkonto efter den respektive brøkdel, som initialmargenen for denne underkonto udgør af den samlede initialmargen stillet af clearingmedlemmet eller for clearingmedlemmets regning

CCP'erne udfører ikke beregningen i henhold til artikel 50a, stk. 2, hvis misligholdelsesfonden kun dækker kontanttransaktioner.

hvis en CCP i henhold til bestemmelserne skal anvende en del af eller alle sine finansielle ressourcer parallelt med dens clearingmedlemmers indbetalte bidrag på en måde, som gør disse ressourcer lig med et clearingmedlems indbetalte bidrag for så vidt angår, hvordan de dækker de tab, der er påført af CCP'en som følge af et eller flere clearingmedlemmers misligholdelse eller insolvens, lægger CCP'en et beløb svarende til nævnte ressourcer til de samlede indbetalte bidrag (DFCM)

hvis en CCP i henhold til bestemmelserne skal anvende en del af eller alle sine finansielle ressourcer til at dække tab som følge af et eller flere clearingmedlemmers misligholdelse, når den har opbrugt misligholdelsesfonden, men inden den indkalder ved kontrakt forpligtede bidrag fra clearingmedlemmerne, skal CCP'en lægge de tilsvarende yderligere finansielle ressourcer

til de samlede indbetalte bidrag (DF) som følger:

.