+ПРИЛОЖЕНИЕ XXII

ПРИЛОЖЕНИЕ XXII

ДОКЛАДВАНЕ НА ДОПЪЛНИТЕЛНИТЕ ПОКАЗАТЕЛИ ЗА НАБЛЮДЕНИЕ НА ЛИКВИДНОСТТА / ПАДЕЖНА СТЪЛБИЦА

ОБРАЗЦИ ЗА ДОПЪЛНИТЕЛНИТЕ ПОКАЗАТЕЛИ ЗА НАБЛЮДЕНИЕ НА ЛИКВИДНОСТТА
Номер на образеца	Код на образеца	Наименование на образеца/групата образци
		ПАДЕЖНА СТЪЛБИЦА
66	C 66.01	ПАДЕЖНА СТЪЛБИЦА

C 66.01 — ПАДЕЖНА СТЪЛБИЦА

Общо валути и съществени валути

Код	Идентификационен номер	Позиция	Падеж на договорните потоци
Код	Идентификационен номер	Позиция	0010	0020	0025	0030	0040	0050	0060	0070	0080	0090	0100	0110	0120	0130	0140	0150	0160	0170	0180	0190	0200	0210	0220
0010-0380	1	ИЗХОДЯЩИ ПОТОЦИ	Начално салдо			По-голям от овърнайт и по-малък или равен на 2 дни	По-голям от 2 дни и по-малък или равен на 3 дни	По-голям от 3 дни и по-малък или равен на 4 дни	По-голям от 4 дни и по-малък или равен на 5 дни	По-голям от 5 дни и по-малък или равен на 6 дни	По-голям от 6 дни и по-малък или равен на 7 дни	По-голям от 7 дни и по-малък или равен на 2 седмици	По-голям от 2 седмици и по-малък или равен на 3 седмици	По-голям от 3 седмици и по-малък или равен на 30 дни	По-голям от 30 дни и по-малък или равен на 5 седмици	По-голям от 5 седмици и по-малък или равен на 2 месеца	По-голям от 2 месеца и по-малък или равен на 3 месеца	По-голям от 3 месеца и по-малък или равен на 4 месеца	По-голям от 4 месеца и по-малък или равен на 5 месеца	По-голям от 5 месеца и по-малък или равен на 6 месеца	По-голям от 6 месеца и по-малък или равен на 9 месеца	По-голям от 9 месеца и по-малък или равен на 12 месеца	По-голям от 12 месеца и по-малък или равен на 2 години	По-голям от 2 години и по-малък или равен на 5 години	По-голям от 5 години
0010-0380	1	ИЗХОДЯЩИ ПОТОЦИ	Начално салдо	Овърнайт	в т.ч.: Позиции с отворен падеж	По-голям от овърнайт и по-малък или равен на 2 дни	По-голям от 2 дни и по-малък или равен на 3 дни	По-голям от 3 дни и по-малък или равен на 4 дни	По-голям от 4 дни и по-малък или равен на 5 дни	По-голям от 5 дни и по-малък или равен на 6 дни	По-голям от 6 дни и по-малък или равен на 7 дни	По-голям от 7 дни и по-малък или равен на 2 седмици	По-голям от 2 седмици и по-малък или равен на 3 седмици	По-голям от 3 седмици и по-малък или равен на 30 дни	По-голям от 30 дни и по-малък или равен на 5 седмици	По-голям от 5 седмици и по-малък или равен на 2 месеца	По-голям от 2 месеца и по-малък или равен на 3 месеца	По-голям от 3 месеца и по-малък или равен на 4 месеца	По-голям от 4 месеца и по-малък или равен на 5 месеца	По-голям от 5 месеца и по-малък или равен на 6 месеца	По-голям от 6 месеца и по-малък или равен на 9 месеца	По-голям от 9 месеца и по-малък или равен на 12 месеца	По-голям от 12 месеца и по-малък или равен на 2 години	По-голям от 2 години и по-малък или равен на 5 години	По-голям от 5 години
0010	1.1	Задължения, произтичащи от емитирани ценни книжа (ако не са третирани като депозити на дребно)
0011	1.1.0.1	в т.ч.: вътрешногрупови или ИЗС
0020	1.1.1	дължими необезпечени облигации
0030	1.1.2	регламентирани покрити облигации
0040	1.1.3	дължими секюритизации
0050	1.1.4	други
0065	1.2	Задължения, произтичащи от обезпечени кредитни сделки и сделки, обусловени от капиталовия пазар, обезпечени с: (контрагентът не е централна банка):
0066	1.2.0.1	в т.ч.: вътрешногрупови или ИЗС
0075	1.2.1	Ниво 1 — търгуеми активи
0085	1.2.1.1	Ниво 1 — с изключение на покрити облигации
0095	1.2.1.1.1	Ниво 1 — централна банка
0105	1.2.1.1.2	Ниво 1 (СКК 1)
0115	1.2.1.1.3	Ниво 1 (СКК 2, СКК 3)
0125	1.2.1.1.4	Ниво 1 (СКК 4+)
0135	1.2.1.2	Ниво 1 — покрити облигации (СКК 1)
0145	1.2.2	Ниво 2А — търгуеми активи
0155	1.2.2.1	Ниво 2А — корпоративни облигации (СКК 1)
0165	1.2.2.2	Ниво 2А — покрити облигации (СКК 1, СКК 2)
0175	1.2.2.3	Ниво 2А — публичен сектор (СКК 1, СКК 2)
0185	1.2.3	Ниво 2Б — търгуеми активи
0195	1.2.3.1	Ниво 2Б — обезпечени с активи ценни книжа/ОАЦК (СКК 1)
0205	1.2.3.2	Ниво 2Б — покрити облигации (СКК 1-6)
0215	1.2.3.3	Ниво 2Б: корпоративни облигации (СКК 1-3)
0225	1.2.3.4	Ниво 2Б — акции
0235	1.2.3.5	Ниво 2Б — публичен сектор (СКК 3-5)
0245	1.2.4	други търгуеми активи
0251	1.2.5	други активи
0252	1.2a	Задължения, произтичащи от обезпечени кредитни сделки и сделки, обусловени от капиталовия пазар, обезпечени с: (контрагентът е централна банка):
0253	1.2a.1	Ниво 1 — търгуеми активи
0254	1.2a.2	Ниво 2А — търгуеми активи
0255	1.2a.3	Ниво 2Б — търгуеми активи
0256	1.2a.4	други търгуеми активи
0257	1.2a.5	други активи
0260	1.3	Задължения, които не са докладвани по позиция 1.2, произтичащи от получени депозити (с изключение на депозитите, получени като обезпечение)
0261	1.3.0.1	в т.ч.: вътрешногрупови или ИЗС
0270	1.3.1	стабилни депозити на дребно
0280	1.3.2	други депозити на дребно
0290	1.3.3	оперативни депозити
0300	1.3.4	неоперативни депозити на кредитни институции
0310	1.3.5	неоперативни депозити на други финансови клиенти
0320	1.3.6	неоперативни депозити на централни банки
0330	1.3.7	неоперативни депозити на нефинансови предприятия
0340	1.3.8	неоперативни депозити на други контрагенти
0350	1.4	Валутни суапове с настъпващ падеж
0360	1.5	Задължения по деривати, различни от докладваните по позиция 1.4
0370	1.6	Други изходящи потоци
0380	1.7	Общо изходящи потоци
0390-0720	2	ВХОДЯЩИ ПОТОЦИ	Начално салдо			По-голям от овърнайт и по-малък или равен на 2 дни	По-голям от 2 дни и по-малък или равен на 3 дни	По-голям от 3 дни и по-малък или равен на 4 дни	По-голям от 4 дни и по-малък или равен на 5 дни	По-голям от 5 дни и по-малък или равен на 6 дни	По-голям от 6 дни и по-малък или равен на 7 дни	По-голям от 7 дни и по-малък или равен на 2 седмици	По-голям от 2 седмици и по-малък или равен на 3 седмици	По-голям от 3 седмици и по-малък или равен на 30 дни	По-голям от 30 дни и по-малък или равен на 5 седмици	По-голям от 5 седмици и по-малък или равен на 2 месеца	По-голям от 2 месеца и по-малък или равен на 3 месеца	По-голям от 3 месеца и по-малък или равен на 4 месеца	По-голям от 4 месеца и по-малък или равен на 5 месеца	По-голям от 5 месеца и по-малък или равен на 6 месеца	По-голям от 6 месеца и по-малък или равен на 9 месеца	По-голям от 9 месеца и по-малък или равен на 12 месеца	По-голям от 12 месеца и по-малък или равен на 2 години	По-голям от 2 години и по-малък или равен на 5 години	По-голям от 5 години
0390-0720	2	ВХОДЯЩИ ПОТОЦИ	Начално салдо	Овърнайт	в т.ч.: Позиции с отворен падеж	По-голям от овърнайт и по-малък или равен на 2 дни	По-голям от 2 дни и по-малък или равен на 3 дни	По-голям от 3 дни и по-малък или равен на 4 дни	По-голям от 4 дни и по-малък или равен на 5 дни	По-голям от 5 дни и по-малък или равен на 6 дни	По-голям от 6 дни и по-малък или равен на 7 дни	По-голям от 7 дни и по-малък или равен на 2 седмици	По-голям от 2 седмици и по-малък или равен на 3 седмици	По-голям от 3 седмици и по-малък или равен на 30 дни	По-голям от 30 дни и по-малък или равен на 5 седмици	По-голям от 5 седмици и по-малък или равен на 2 месеца	По-голям от 2 месеца и по-малък или равен на 3 месеца	По-голям от 3 месеца и по-малък или равен на 4 месеца	По-голям от 4 месеца и по-малък или равен на 5 месеца	По-голям от 5 месеца и по-малък или равен на 6 месеца	По-голям от 6 месеца и по-малък или равен на 9 месеца	По-голям от 9 месеца и по-малък или равен на 12 месеца	По-голям от 12 месеца и по-малък или равен на 2 години	По-голям от 2 години и по-малък или равен на 5 години	По-голям от 5 години
0390	2.1	Вземания по обезпечени кредитни сделки и сделки, обусловени от капиталовия пазар, обезпечени с:
0391	2.1.0.1	в т.ч.: вътрешногрупови или ИЗС
0400	2.1.1	Ниво 1 — търгуеми активи
0410	2.1.1.1	Ниво 1 — с изключение на покрити облигации
0420	2.1.1.1.1	Ниво 1 — централна банка
0430	2.1.1.1.2	Ниво 1 (СКК 1)
0440	2.1.1.1.3	Ниво 1 (СКК 2, СКК 3)
0450	2.1.1.1.4	Ниво 1 (СКК 4+)
0460	2.1.1.2	Ниво 1 — покрити облигации (СКК 1)
0470	2.1.2	Ниво 2А — търгуеми активи
0480	2.1.2.1	Ниво 2А — корпоративни облигации (СКК 1)
0490	2.1.2.2	Ниво 2А — покрити облигации (СКК 1, СКК 2)
0500	2.1.2.3	Ниво 2А — публичен сектор (СКК 1, СКК 2)
0510	2.1.3	Ниво 2Б — търгуеми активи
0520	2.1.3.1	Ниво 2Б — ОАЦК (СКК 1)
0530	2.1.3.2	Ниво 2Б — покрити облигации (СКК 1-6)
0540	2.1.3.3	Ниво 2Б: корпоративни облигации (СКК 1-3)
0550	2.1.3.4	Ниво 2Б — акции
0560	2.1.3.5	Ниво 2Б — публичен сектор (СКК 3-5)
0570	2.1.4	други търгуеми активи
0580	2.1.5	други активи
0590	2.2	Вземания, които не са докладвани по позиция 2.1, произтичащи от заеми и аванси, предоставени на:
0600	2.2.1	клиенти на дребно
0610	2.2.2	нефинансови предприятия
0620	2.2.3	кредитни институции
0621	2.2.3.1	в т.ч.: вътрешногрупови или ИЗС
0630	2.2.4	други финансови клиенти
0640	2.2.5	централни банки
0650	2.2.6	други контрагенти
0660	2.3	Валутни суапове с настъпващ падеж
0670	2.4	Вземания по деривати, различни от докладваните в позиция 2.3
0680	2.5	Ценни книжа с настъпващ падеж в собствения портфейл
0690	2.6	Други входящи потоци
0691	2.6.1	в т.ч.: вътрешногрупови или ИЗС
0700	2.7	Общо входящи потоци
0710	2.8	Нетен договорен недостиг
0720	2.9	Кумулиран нетен договорен недостиг
0730-1080	3	КАПАЦИТЕТ ЗА ГЕНЕРИРАНЕ НА ЛИКВИДНОСТ	Начално салдо			По-голям от овърнайт и по-малък или равен на 2 дни	По-голям от 2 дни и по-малък или равен на 3 дни	По-голям от 3 дни и по-малък или равен на 4 дни	По-голям от 4 дни и по-малък или равен на 5 дни	По-голям от 5 дни и по-малък или равен на 6 дни	По-голям от 6 дни и по-малък или равен на 7 дни	По-голям от 7 дни и по-малък или равен на 2 седмици	По-голям от 2 седмици и по-малък или равен на 3 седмици	По-голям от 3 седмици и по-малък или равен на 30 дни	По-голям от 30 дни и по-малък или равен на 5 седмици	По-голям от 5 седмици и по-малък или равен на 2 месеца	По-голям от 2 месеца и по-малък или равен на 3 месеца	По-голям от 3 месеца и по-малък или равен на 4 месеца	По-голям от 4 месеца и по-малък или равен на 5 месеца	По-голям от 5 месеца и по-малък или равен на 6 месеца	По-голям от 6 месеца и по-малък или равен на 9 месеца	По-голям от 9 месеца и по-малък или равен на 12 месеца	По-голям от 12 месеца и по-малък или равен на 2 години	По-голям от 2 години и по-малък или равен на 5 години	По-голям от 5 години
0730-1080	3	КАПАЦИТЕТ ЗА ГЕНЕРИРАНЕ НА ЛИКВИДНОСТ	Начално салдо	Овърнайт	в т.ч.: Позиции с отворен падеж	По-голям от овърнайт и по-малък или равен на 2 дни	По-голям от 2 дни и по-малък или равен на 3 дни	По-голям от 3 дни и по-малък или равен на 4 дни	По-голям от 4 дни и по-малък или равен на 5 дни	По-голям от 5 дни и по-малък или равен на 6 дни	По-голям от 6 дни и по-малък или равен на 7 дни	По-голям от 7 дни и по-малък или равен на 2 седмици	По-голям от 2 седмици и по-малък или равен на 3 седмици	По-голям от 3 седмици и по-малък или равен на 30 дни	По-голям от 30 дни и по-малък или равен на 5 седмици	По-голям от 5 седмици и по-малък или равен на 2 месеца	По-голям от 2 месеца и по-малък или равен на 3 месеца	По-голям от 3 месеца и по-малък или равен на 4 месеца	По-голям от 4 месеца и по-малък или равен на 5 месеца	По-голям от 5 месеца и по-малък или равен на 6 месеца	По-голям от 6 месеца и по-малък или равен на 9 месеца	По-голям от 9 месеца и по-малък или равен на 12 месеца	По-голям от 12 месеца и по-малък или равен на 2 години	По-голям от 2 години и по-малък или равен на 5 години	По-голям от 5 години
0730	3.1	Монети и банкноти
0740	3.2	Резерви при централна банка с възможност за изтегляне
0750	3.3	Ниво 1 — търгуеми активи
0760	3.3.1	Ниво 1 — с изключение на покрити облигации
0770	3.3.1.1	Ниво 1 — централна банка
0780	3.3.1.2	Ниво 1 (СКК 1)
0790	3.3.1.3	Ниво 1 (СКК 2, СКК 3)
0800	3.3.1.4	Ниво 1 (СКК 4+)
0810	3.3.2	Ниво 1 — покрити облигации (СКК 1)
0820	3.4	Ниво 2А — търгуеми активи
0830	3.4.1	Ниво 2А — корпоративни облигации (СКК 1)
0840	3.4.3	Ниво 2А — покрити облигации (СКК 1, СКК 2)
0850	3.4.4	Ниво 2А — публичен сектор (СКК 1, СКК 2)
0860	3.5	Ниво 2Б — търгуеми активи
0870	3.5.1	Ниво 2Б — ОАЦК (СКК 1)
0880	3.5.2	Ниво 2Б — покрити облигации (СКК 1-6)
0890	3.5.3	Ниво 2Б — корпоративни облигации (СКК 1-3)
0900	3.5.4	Ниво 2Б — акции
0910	3.5.5	Ниво 2Б — публичен сектор (СКК 3-5)
0920	3.6	други търгуеми активи
0930	3.6.1	централно правителство (СКК 1)
0940	3.6.2	централно правителство (СКК 2 & 3)
0950	3.6.3	акции
0960	3.6.4	покрити облигации
0970	3.6.5	ОАЦК
0980	3.6.7	други търгуеми активи
0990	3.7	Нетъргуеми активи, приемливи за централна банка
0991	3.7a	собствени емисии, приемливи за централна банка
1000	3.8	Неусвоени получени улеснения с поето задължение
1010	3.8.1	Ниво 1 — улеснения
1020	3.8.2	Ниво 2Б — улеснения с ограничено ползване
1030	3.8.3	Ниво 2Б — улеснения по институционални защитни схеми
1040	3.8.4	Други улеснения
1050	3.8.4.1	от контрагенти в рамките на групата
1060	3.8.4.2	от други контрагенти
1070	3.9	Нетно изменение на капацитета за генериране на ликвидност
1080	3.10	Кумулиран капацитет за генериране на ликвидност
1090-1140	4	УСЛОВНИ ЗАДЪЛЖЕНИЯ	Начално салдо			По-голям от овърнайт и по-малък или равен на 2 дни	По-голям от 2 дни и по-малък или равен на 3 дни	По-голям от 3 дни и по-малък или равен на 4 дни	По-голям от 4 дни и по-малък или равен на 5 дни	По-голям от 5 дни и по-малък или равен на 6 дни	По-голям от 6 дни и по-малък или равен на 7 дни	По-голям от 7 дни и по-малък или равен на 2 седмици	По-голям от 2 седмици и по-малък или равен на 3 седмици	По-голям от 3 седмици и по-малък или равен на 30 дни	По-голям от 30 дни и по-малък или равен на 5 седмици	По-голям от 5 седмици и по-малък или равен на 2 месеца	По-голям от 2 месеца и по-малък или равен на 3 месеца	По-голям от 3 месеца и по-малък или равен на 4 месеца	По-голям от 4 месеца и по-малък или равен на 5 месеца	По-голям от 5 месеца и по-малък или равен на 6 месеца	По-голям от 6 месеца и по-малък или равен на 9 месеца	По-голям от 9 месеца и по-малък или равен на 12 месеца	По-голям от 12 месеца и по-малък или равен на 2 години	По-голям от 2 години и по-малък или равен на 5 години	По-голям от 5 години
1090-1140	4	УСЛОВНИ ЗАДЪЛЖЕНИЯ	Начално салдо	Овърнайт	в т.ч.: Позиции с отворен падеж	По-голям от овърнайт и по-малък или равен на 2 дни	По-голям от 2 дни и по-малък или равен на 3 дни	По-голям от 3 дни и по-малък или равен на 4 дни	По-голям от 4 дни и по-малък или равен на 5 дни	По-голям от 5 дни и по-малък или равен на 6 дни	По-голям от 6 дни и по-малък или равен на 7 дни	По-голям от 7 дни и по-малък или равен на 2 седмици	По-голям от 2 седмици и по-малък или равен на 3 седмици	По-голям от 3 седмици и по-малък или равен на 30 дни	По-голям от 30 дни и по-малък или равен на 5 седмици	По-голям от 5 седмици и по-малък или равен на 2 месеца	По-голям от 2 месеца и по-малък или равен на 3 месеца	По-голям от 3 месеца и по-малък или равен на 4 месеца	По-голям от 4 месеца и по-малък или равен на 5 месеца	По-голям от 5 месеца и по-малък или равен на 6 месеца	По-голям от 6 месеца и по-малък или равен на 9 месеца	По-голям от 9 месеца и по-малък или равен на 12 месеца	По-голям от 12 месеца и по-малък или равен на 2 години	По-голям от 2 години и по-малък или равен на 5 години	По-голям от 5 години
1090	4.1	Изходящи потоци по улеснения с поето задължение
1091	4.1.0.1	в т.ч.: вътрешногрупови или ИЗС
1100	4.1.1	Кредитни улеснения с поето задължение
1110	4.1.1.1	считани от получателя като ниво 2Б
1120	4.1.1.2	други
1130	4.1.2	Ликвидни улеснения
1131	4.1a	Изходящи потоци по улеснения без поето задължение
1140	4.2	Изходящи потоци вследствие на понижаване на кредитната оценка
1150-1290	ПОЯСНЯВАЩИ ПОЗИЦИИ		Начално салдо			По-голям от овърнайт и по-малък или равен на 2 дни	По-голям от 2 дни и по-малък или равен на 3 дни	По-голям от 3 дни и по-малък или равен на 4 дни	По-голям от 4 дни и по-малък или равен на 5 дни	По-голям от 5 дни и по-малък или равен на 6 дни	По-голям от 6 дни и по-малък или равен на 7 дни	По-голям от 7 дни и по-малък или равен на 2 седмици	По-голям от 2 седмици и по-малък или равен на 3 седмици	По-голям от 3 седмици и по-малък или равен на 30 дни	По-голям от 30 дни и по-малък или равен на 5 седмици	По-голям от 5 седмици и по-малък или равен на 2 месеца	По-голям от 2 месеца и по-малък или равен на 3 месеца	По-голям от 3 месеца и по-малък или равен на 4 месеца	По-голям от 4 месеца и по-малък или равен на 5 месеца	По-голям от 5 месеца и по-малък или равен на 6 месеца	По-голям от 6 месеца и по-малък или равен на 9 месеца	По-голям от 9 месеца и по-малък или равен на 12 месеца	По-голям от 12 месеца и по-малък или равен на 2 години	По-голям от 2 години и по-малък или равен на 5 години	По-голям от 5 години
1150-1290	ПОЯСНЯВАЩИ ПОЗИЦИИ		Начално салдо	Овърнайт	в т.ч.: Позиции с отворен падеж	По-голям от овърнайт и по-малък или равен на 2 дни	По-голям от 2 дни и по-малък или равен на 3 дни	По-голям от 3 дни и по-малък или равен на 4 дни	По-голям от 4 дни и по-малък или равен на 5 дни	По-голям от 5 дни и по-малък или равен на 6 дни	По-голям от 6 дни и по-малък или равен на 7 дни	По-голям от 7 дни и по-малък или равен на 2 седмици	По-голям от 2 седмици и по-малък или равен на 3 седмици	По-голям от 3 седмици и по-малък или равен на 30 дни	По-голям от 30 дни и по-малък или равен на 5 седмици	По-голям от 5 седмици и по-малък или равен на 2 месеца	По-голям от 2 месеца и по-малък или равен на 3 месеца	По-голям от 3 месеца и по-малък или равен на 4 месеца	По-голям от 4 месеца и по-малък или равен на 5 месеца	По-голям от 5 месеца и по-малък или равен на 6 месеца	По-голям от 6 месеца и по-малък или равен на 9 месеца	По-голям от 9 месеца и по-малък или равен на 12 месеца	По-голям от 12 месеца и по-малък или равен на 2 години	По-голям от 2 години и по-малък или равен на 5 години	По-голям от 5 години
1230	13	Висококачествени ликвидни активи, приемливи за централната банка — търгуеми активи
1241	14	Докладвани в 3.6 активи, които не са висококачествени ликвидни активи, приемливи за централната банка
1270	17	Изходящи потоци от депозити съгласно поведенческия профил
1280	18	Входящи парични потоци от заеми и аванси съгласно поведенческия профил
1290	19	Усвоявания по улеснения с поето задължение съгласно поведенческия профил

1. Преглед

Наименование	Регулация

1.1 Препратки

1.2 Идентифицирани изисквания

1.3 Свързани стандарти

2. Идентифицирани изисквания

Изисквания
Източник	Изискване

3. Свързани стандарти

Стандарти
Източник	Изискване

Builddate: 01.09.2024 00:00:00 -Doknr: CELEX:32021R0451
EULAW_BG -
EULAW_BG