+ALLEGATO XXII

ALLEGATO XXII

SEGNALAZIONE DELLE FASCE DI SCADENZA DELL'AMM

MODELLI AMM
Numero del modello	Codice del modello	Nome del modello/gruppo di modelli
		MODELLO DELLE FASCE DI SCADENZA
66	C 66.01	MODELLO DELLE FASCE DI SCADENZA

C 66.01 — FASCE DI SCADENZA

Totale e valute significative

Codice	ID	Voce	Scadenza dei flussi contrattuali
Codice	ID	Voce	0010	0020	0025	0030	0040	0050	0060	0070	0080	0090	0100	0110	0120	0130	0140	0150	0160	0170	0180	0190	0200	0210	0220
0010-0380	1	DEFLUSSI	stock iniziale			tra overnight e 2 giorni	tra 2 e 3 giorni	tra 3 e 4 giorni	tra 4 e 5 giorni	tra 5 e 6 giorni	tra 6 e 7 giorni	tra 7 giorni e 2 settimane	tra 2 e 3 settimane	tra 3 settimane e 30 giorni	tra 30 giorni e 5 settimane	tra 5 settimane e 2 mesi	tra 2 e 3 mesi	tra 3 e 4 mesi	tra 4 e 5 mesi	tra 5 e 6 mesi	tra 6 e 9 mesi	tra 9 e 12 mesi	tra 12 mesi e 2 anni	tra 2 e 5 anni	oltre 5 anni
0010-0380	1	DEFLUSSI	stock iniziale	overnight	di cui: elementi con scadenza aperta	tra overnight e 2 giorni	tra 2 e 3 giorni	tra 3 e 4 giorni	tra 4 e 5 giorni	tra 5 e 6 giorni	tra 6 e 7 giorni	tra 7 giorni e 2 settimane	tra 2 e 3 settimane	tra 3 settimane e 30 giorni	tra 30 giorni e 5 settimane	tra 5 settimane e 2 mesi	tra 2 e 3 mesi	tra 3 e 4 mesi	tra 4 e 5 mesi	tra 5 e 6 mesi	tra 6 e 9 mesi	tra 9 e 12 mesi	tra 12 mesi e 2 anni	tra 2 e 5 anni	oltre 5 anni
0010	1.1	Passività derivanti dall'emissione di titoli (se non trattati come depositi al dettaglio)
0011	1.1.0.1	di cui: infragruppo o IPS
0020	1.1.1	obbligazioni non garantite
0030	1.1.2	obbligazioni garantite regolamentate
0040	1.1.3	cartolarizzazioni
0050	1.1.4	altre
0065	1.2	Passività derivanti da operazioni di prestito garantite e da operazioni correlate ai mercati finanziari garantite da (la controparte non è una banca centrale):
0066	1.2.0.1	di cui: infragruppo o IPS
0075	1.2.1	attività negoziabili di livello 1
0085	1.2.1.1	attività di livello 1 escluse le obbligazioni garantite
0095	1.2.1.1.1	banca centrale di livello 1
0105	1.2.1.1.2	livello 1 (CQS1)
0115	1.2.1.1.3	livello 1 (CQS2, CQS3)
0125	1.2.1.1.4	livello 1 (CQS4+)
0135	1.2.1.2	obbligazioni garantite di livello 1 (CQS1)
0145	1.2.2	attività negoziabili di livello 2A
0155	1.2.2.1	obbligazioni societarie di livello 2A (CQS1)
0165	1.2.2.2	obbligazioni garantite di livello 2A (CQS1, CQS2)
0175	1.2.2.3	settore pubblico di livello 2A (CQS1, CQS2)
0185	1.2.3	attività negoziabili di livello 2B
0195	1.2.3.1	titoli garantiti da attività (ABS) di livello 2B (CQS1)
0205	1.2.3.2	obbligazioni garantite di livello 2B (CQS1-6)
0215	1.2.3.3	obbligazioni societarie di livello 2B (CQS1-3)
0225	1.2.3.4	azioni di livello 2B
0235	1.2.3.5	settore pubblico di livello 2B (CQS3-5)
0245	1.2.4	altre attività negoziabili
0251	1.2.5	altre attività
0252	1.2a	Passività derivanti da operazioni di prestito garantite e da operazioni correlate ai mercati finanziari garantite da (la controparte è una banca centrale):
0253	1.2a.1	attività negoziabili di livello 1
0254	1.2a.2	attività negoziabili di livello 2A
0255	1.2a.3	attività negoziabili di livello 2B
0256	1.2a.4	altre attività negoziabili
0257	1.2a.5	altre attività
0260	1.3	Passività non segnalate alla voce 1.2 derivanti da depositi ricevuti (esclusi i depositi ricevuti come garanzia)
0261	1.3.0.1	di cui: infragruppo o IPS
0270	1.3.1	depositi al dettaglio stabili
0280	1.3.2	altri depositi al dettaglio
0290	1.3.3	depositi operativi
0300	1.3.4	depositi non operativi di enti creditizi
0310	1.3.5	depositi non operativi di altri clienti finanziari
0320	1.3.6	depositi non operativi di banche centrali
0330	1.3.7	depositi non operativi di imprese non finanziarie
0340	1.3.8	depositi non operativi di altre controparti
0350	1.4	FX swap in scadenza
0360	1.5	Importi da pagare su derivati diversi da quelli segnalati alla voce 1.4
0370	1.6	Altri deflussi
0380	1.7	Deflussi totali
0390-0720	2	AFFLUSSI	stock iniziale			tra overnight e 2 giorni	tra 2 e 3 giorni	tra 3 e 4 giorni	tra 4 e 5 giorni	tra 5 e 6 giorni	tra 6 e 7 giorni	tra 7 giorni e 2 settimane	tra 2 e 3 settimane	tra 3 settimane e 30 giorni	tra 30 giorni e 5 settimane	tra 5 settimane e 2 mesi	tra 2 e 3 mesi	tra 3 e 4 mesi	tra 4 e 5 mesi	tra 5 e 6 mesi	tra 6 e 9 mesi	tra 9 e 12 mesi	tra 12 mesi e 2 anni	tra 2 e 5 anni	oltre 5 anni
0390-0720	2	AFFLUSSI	stock iniziale	overnight	di cui: elementi con scadenza aperta	tra overnight e 2 giorni	tra 2 e 3 giorni	tra 3 e 4 giorni	tra 4 e 5 giorni	tra 5 e 6 giorni	tra 6 e 7 giorni	tra 7 giorni e 2 settimane	tra 2 e 3 settimane	tra 3 settimane e 30 giorni	tra 30 giorni e 5 settimane	tra 5 settimane e 2 mesi	tra 2 e 3 mesi	tra 3 e 4 mesi	tra 4 e 5 mesi	tra 5 e 6 mesi	tra 6 e 9 mesi	tra 9 e 12 mesi	tra 12 mesi e 2 anni	tra 2 e 5 anni	oltre 5 anni
0390	2.1	Importi dovuti per operazioni di prestito garantite e operazioni correlate ai mercati finanziari garantite da:
0391	2.1.0.1	di cui: infragruppo o IPS
0400	2.1.1	Attività negoziabili di livello 1
0410	2.1.1.1	attività di livello 1 escluse le obbligazioni garantite
0420	2.1.1.1.1	banca centrale di livello 1
0430	2.1.1.1.2	livello 1 (CQS1)
0440	2.1.1.1.3	livello 1 (CQS2, CQS3)
0450	2.1.1.1.4	livello 1 (CQS4+)
0460	2.1.1.2	obbligazioni garantite di livello 1 (CQS1)
0470	2.1.2	Attività negoziabili di livello 2A
0480	2.1.2.1	obbligazioni societarie di livello 2A (CQS1)
0490	2.1.2.2	obbligazioni garantite di livello 2A (CQS1, CQS2)
0500	2.1.2.3	settore pubblico di livello 2A (CQS1, CQS2)
0510	2.1.3	Attività negoziabili di livello 2B
0520	2.1.3.1	ABS di livello 2B (CQS1)
0530	2.1.3.2	obbligazioni garantite di livello 2B (CQS1-6)
0540	2.1.3.3	obbligazioni societarie di livello 2B (CQS1-3)
0550	2.1.3.4	azioni di livello 2B
0560	2.1.3.5	settore pubblico di livello 2B (CQS3-5)
0570	2.1.4	altre attività negoziabili
0580	2.1.5	altre attività
0590	2.2	Importi dovuti non segnalati alla voce 2.1 da prestiti e anticipazioni concessi a:
0600	2.2.1	clienti al dettaglio
0610	2.2.2	imprese non finanziarie
0620	2.2.3	enti creditizi
0621	2.2.3.1	di cui: infragruppo o IPS
0630	2.2.4	altri clienti finanziari
0640	2.2.5	banche centrali
0650	2.2.6	altre controparti
0660	2.3	FX swap in scadenza
0670	2.4	Importi da ricevere su derivati diversi da quelli segnalati alla voce 2.3
0680	2.5	Paper in scadenza nel proprio portafoglio
0690	2.6	Altri afflussi
0691	2.6.1	di cui: infragruppo o IPS
0700	2.7	Afflussi totali
0710	2.8	Carenza contrattuale netta
0720	2.9	Carenza contrattuale cumulata
0730-1080	3	CAPACITÀ DI COMPENSAZIONE	stock iniziale			tra overnight e 2 giorni	tra 2 e 3 giorni	tra 3 e 4 giorni	tra 4 e 5 giorni	tra 5 e 6 giorni	tra 6 e 7 giorni	tra 7 giorni e 2 settimane	tra 2 e 3 settimane	tra 3 settimane e 30 giorni	tra 30 giorni e 5 settimane	tra 5 settimane e 2 mesi	tra 2 e 3 mesi	tra 3 e 4 mesi	tra 4 e 5 mesi	tra 5 e 6 mesi	tra 6 e 9 mesi	tra 9 e 12 mesi	tra 12 mesi e 2 anni	tra 2 e 5 anni	oltre 5 anni
0730-1080	3	CAPACITÀ DI COMPENSAZIONE	stock iniziale	overnight	di cui: elementi con scadenza aperta	tra overnight e 2 giorni	tra 2 e 3 giorni	tra 3 e 4 giorni	tra 4 e 5 giorni	tra 5 e 6 giorni	tra 6 e 7 giorni	tra 7 giorni e 2 settimane	tra 2 e 3 settimane	tra 3 settimane e 30 giorni	tra 30 giorni e 5 settimane	tra 5 settimane e 2 mesi	tra 2 e 3 mesi	tra 3 e 4 mesi	tra 4 e 5 mesi	tra 5 e 6 mesi	tra 6 e 9 mesi	tra 9 e 12 mesi	tra 12 mesi e 2 anni	tra 2 e 5 anni	oltre 5 anni
0730	3.1	Monete e banconote
0740	3.2	Riserve ritirabili detenute presso banche centrali
0750	3.3	Attività negoziabili di livello 1
0760	3.3.1	attività di livello 1 escluse le obbligazioni garantite
0770	3.3.1.1	banca centrale di livello 1
0780	3.3.1.2	livello 1 (CQS1)
0790	3.3.1.3	livello 1 (CQS2, CQS3)
0800	3.3.1.4	livello 1 (CQS4+)
0810	3.3.2	obbligazioni garantite di livello 1 (CQS1)
0820	3.4	Attività negoziabili di livello 2A
0830	3.4.1	obbligazioni societarie di livello 2A (CQS1)
0840	3.4.3	obbligazioni garantite di livello 2A (CQS1, CQS2)
0850	3.4.4	settore pubblico di livello 2A (CQS1, CQS2)
0860	3.5	Attività negoziabili di livello 2B
0870	3.5.1	ABS di livello 2B (CQS1)
0880	3.5.2	obbligazioni garantite di livello 2B (CQS1-6)
0890	3.5.3	obbligazioni societarie di livello 2B (CQ1-3)
0900	3.5.4	azioni di livello 2B
0910	3.5.5	settore pubblico di livello 2B (CQS3-5)
0920	3.6	Altre attività negoziabili
0930	3.6.1	amministrazioni centrali (CQS1)
0940	3.6.2	amministrazioni centrali (CQS2 e CQS3)
0950	3.6.3	azioni
0960	3.6.4	obbligazioni garantite
0970	3.6.5	ABS
0980	3.6.7	altre attività negoziabili
0990	3.7	Attività non negoziabili stanziabili a garanzia presso una banca centrale
0991	3.7a	Emissioni proprie stanziabili a garanzia presso una banca centrale
1000	3.8	Linee irrevocabili non utilizzate ricevute
1010	3.8.1	linee di livello 1
1020	3.8.2	linee a uso ristretto di livello 2B
1030	3.8.3	linee IPS di livello 2B
1040	3.8.4	linee di altro tipo
1050	3.8.4.1	di controparti infragruppo
1060	3.8.4.2	di altre controparti
1070	3.9	Variazione netta della capacità di compensazione
1080	3.10	Capacità di compensazione cumulata
1090-1140	4	SOPRAVVENIENZE	stock iniziale			tra overnight e 2 giorni	tra 2 e 3 giorni	tra 3 e 4 giorni	tra 4 e 5 giorni	tra 5 e 6 giorni	tra 6 e 7 giorni	tra 7 giorni e 2 settimane	tra 2 e 3 settimane	tra 3 settimane e 30 giorni	tra 30 giorni e 5 settimane	tra 5 settimane e 2 mesi	tra 2 e 3 mesi	tra 3 e 4 mesi	tra 4 e 5 mesi	tra 5 e 6 mesi	tra 6 e 9 mesi	tra 9 e 12 mesi	tra 12 mesi e 2 anni	tra 2 e 5 anni	oltre 5 anni
1090-1140	4	SOPRAVVENIENZE	stock iniziale	overnight	di cui: elementi con scadenza aperta	tra overnight e 2 giorni	tra 2 e 3 giorni	tra 3 e 4 giorni	tra 4 e 5 giorni	tra 5 e 6 giorni	tra 6 e 7 giorni	tra 7 giorni e 2 settimane	tra 2 e 3 settimane	tra 3 settimane e 30 giorni	tra 30 giorni e 5 settimane	tra 5 settimane e 2 mesi	tra 2 e 3 mesi	tra 3 e 4 mesi	tra 4 e 5 mesi	tra 5 e 6 mesi	tra 6 e 9 mesi	tra 9 e 12 mesi	tra 12 mesi e 2 anni	tra 2 e 5 anni	oltre 5 anni
1090	4.1	Deflussi da linee irrevocabili
1091	4.1.0.1	di cui: infragruppo o IPS
1100	4.1.1	linee di credito irrevocabili
1110	4.1.1.1	considerate di livello 2B dal ricevente
1120	4.1.1.2	altre
1130	4.1.2	linee di liquidità
1131	4.1a	Deflussi da aperture di credito revocabili
1140	4.2	Deflussi dovuti a eventi che provocano un declassamento del merito di credito
1150-1290	VOCI PER MEMORIA		stock iniziale			tra overnight e 2 giorni	tra 2 e 3 giorni	tra 3 e 4 giorni	tra 4 e 5 giorni	tra 5 e 6 giorni	tra 6 e 7 giorni	tra 7 giorni e 2 settimane	tra 2 e 3 settimane	tra 3 settimane e 30 giorni	tra 30 giorni e 5 settimane	tra 5 settimane e 2 mesi	tra 2 e 3 mesi	tra 3 e 4 mesi	tra 4 e 5 mesi	tra 5 e 6 mesi	tra 6 e 9 mesi	tra 9 e 12 mesi	tra 12 mesi e 2 anni	tra 2 e 5 anni	oltre 5 anni
1150-1290	VOCI PER MEMORIA		stock iniziale	overnight	di cui: elementi con scadenza aperta	tra overnight e 2 giorni	tra 2 e 3 giorni	tra 3 e 4 giorni	tra 4 e 5 giorni	tra 5 e 6 giorni	tra 6 e 7 giorni	tra 7 giorni e 2 settimane	tra 2 e 3 settimane	tra 3 settimane e 30 giorni	tra 30 giorni e 5 settimane	tra 5 settimane e 2 mesi	tra 2 e 3 mesi	tra 3 e 4 mesi	tra 4 e 5 mesi	tra 5 e 6 mesi	tra 6 e 9 mesi	tra 9 e 12 mesi	tra 12 mesi e 2 anni	tra 2 e 5 anni	oltre 5 anni
1230	13	Attività liquide di elevata qualità (HQLA) stanziabili a garanzia presso una banca centrale — Attività negoziabili
1241	14	Attività segnalate alla voce 3.6 diverse dalle HQLA che sono stanziabili a garanzia presso una banca centrale
1270	17	Deflussi comportamentali provenienti da depositi
1280	18	Afflussi comportamentali provenienti da prestiti e anticipazioni
1290	19	Utilizzi comportamentali di linee irrevocabili

1. Panoramica

Titolo	Regolamentazione

1.1 Riferimenti

1.2 Requisiti identificati

1.3 Standard correlati

2. Requisiti identificati

Requisiti
Fonte	Requisito

3. Standard correlati

Standard
Fonte	Requisito

Builddate: 01.09.2024 00:00:00 -Doknr: CELEX:32021R0451
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