|
+Článek 162 3. |
Článek 162 3.►M17 Pokud je dle dokumentace nutné každodenní dozajištění a přecenění a v dokumentaci jsou ustanovení, která umožňují rychlé zpeněžení nebo započtení kolaterálu v případě selhání nebo neprovedení dozajištění, odpovídá M váženému průměru zbytkové splatnosti těchto transakcí, přičemž nesmí být kratší než jeden den v případě: ◄
a)
derivátových nástrojů plně či téměř plně zajištěných kolaterálem, které jsou uvedeny v příloze II;
b)
maržových obchodů plně či téměř plně zajištěných kolaterálem;
c)
repo obchodů a transakcí půjček či výpůjček cenných papírů nebo komodit. Kromě toho pro kvalifikované krátkodobé expozice, které nejsou součástí probíhajícího financování dlužníka ze strany instituce, činí M nejméně jeden den. Kvalifikované krátkodobé expozice zahrnují:
a)
expozice vůči institucím nebo investičním podnikům vyplývající z vypořádání měnových závazků;
b)
samolikvidující se krátkodobé transakce financování obchodu a pohledávek vůči podnikům nabytých za úplatu, pokud mají příslušné expozice zbytkovou splatnost do jednoho roku;
c)
expozice vyplývající z vypořádání nákupu a prodeje cenných papírů během obvyklé dodací lhůty nebo dvou obchodních dnů;
d)
expozice vyplývající z hotovostních vypořádání převodem a z vypořádání elektronických platebních transakcí a předplacených nákladů, včetně přečerpání vyplývajících z neúspěšných transakcí, které nepřekračují nízký, pevně dohodnutý počet obchodních dnů;
e)
vydané a potvrzené akreditivy, které jsou krátkodobé a mají splatnost kratší než 1 rok a které jsou samolikvidující. 1. Přehled
1.1 Odkazy1.2 Identifikované požadavky1.3 Související standardy2. Identifikované požadavky
3. Související standardy
|