|
+Člen 162 3. |
Člen 162 3.►M17 Kadar dokumentacija zahteva dnevno oblikovanje kritja in dnevno prevrednotenje ter vključuje določbe, ki dopuščajo takojšnjo unovčenje ali kompenzacijo zavarovanja s premoženjem v primeru neplačila ali nezmožnosti oblikovanja kritja, je M tehtano povprečje preostale zapadlosti poslov in je vsaj en dan za: ◄
(a)
izvedene finančne instrumente, ki so v celoti ali delno zavarovani, naštete v Prilogi II;
(b)
posle kreditiranja za povečanje trgovalnega portfelja, ki so v celoti ali delno zavarovani;
(c)
repo posle in posle posoje/izposoje vrednostnih papirjev ali blaga. Poleg tega je za kvalificirane kratkoročne izpostavljenosti, ki niso del tekočega financiranja dolžnika s strani institucij, je M vsaj en dan. Kvalificirane kratkoročne izpostavljenosti vključujejo naslednje:
(a)
izpostavljenosti do institucij ali investicijskih podjetij, izhajajoče iz poravnave obveznosti v tujih valutah;
(b)
kratkoročne posle trgovinskega financiranja, pri katerih obstoji možnost samoporavnave in odkupljene denarne terjatve do podjetij, pod pogojem, da imajo zadevne izpostavljenosti preostalo zapadlost do enega leta;
(c)
izpostavljenosti iz poravnave nakupov in prodaj vrednostnih papirjev v okviru običajnega roka izročitve oziroma dveh delovnih dni;
(d)
izpostavljenosti iz denarnih poravnav z elektronskim prenosom in poravnav elektronskih plačilnih transakcij ter vnaprej plačanih stroškov, vključno s prekoračitvami stanja na računih zaradi neuspelih transakcij, ki ne presegajo določenega in dogovorjenega majhnega števila delovnih dni;
(e)
izdane in potrjene akreditive, ki so kratkoročni, tj. imajo zapadlost manj kot eno leto, ter pri katerih obstoji možnost samoporavnave. 1. Pregled
1.1 Sklici1.2 Ugotovljene zahteve1.3 Povezani standardi2. Ugotovljene zahteve
3. Povezani standardi
|