|
+Artykuł 162 3. |
Artykuł 162 3.►M17 Jeżeli dokumentacja zawiera wymóg codziennej korekty wartości depozytu zabezpieczającego i codziennej aktualizacji wyceny, a także zawiera przepisy umożliwiające szybkie upłynnienie lub kompensowanie zabezpieczenia w razie niewykonania zobowiązania lub nieuzupełnienia zabezpieczenia, M jest równe średniemu ważonemu rezydualnemu terminowi zapadalności transakcji i wynosi co najmniej jeden dzień w przypadku: ◄
a)
całkowicie lub niemal całkowicie zabezpieczonych transakcji na instrumentach pochodnych wymienionych w załączniku II;
b)
całkowicie lub niemal całkowicie zabezpieczonych transakcji z obowiązkiem uzupełnienia zabezpieczenia kredytowego;
c)
transakcji odkupu oraz transakcji udzielania lub zaciągania pożyczek papierów wartościowych lub towarów. Ponadto dla kwalifikowanych ekspozycji krótkoterminowych, które nie są elementem bieżącego finansowania dłużnika przez instytucję, M wynosi co najmniej jeden dzień. Kwalifikowane ekspozycje krótkoterminowe obejmują:
a)
ekspozycje wobec instytucji lub firm inwestycyjnych wynikające z rozliczania obligacji walutowych;
b)
krótkoterminowe transakcje finansowania handlu oraz nabyte wierzytelności korporacyjne, pod warunkiem że rezydualny termin zapadalności odnośnych ekspozycji wynosi maksymalnie jeden rok;
c)
ekspozycje wynikające z rozliczania kupna i sprzedaży papierów wartościowych w zwykłym terminie dostawy lub w ciągu dwóch dni roboczych;
d)
ekspozycje wynikające z rozliczeń gotówkowych w drodze przelewu bankowego oraz rozliczeń transakcji płatności elektronicznych i rozliczeń międzyokresowych czynnych, w tym salda debetowe wynikające z niezrealizowanych transakcji, które nie przekraczają uzgodnionej, stałej, niewielkiej liczby dni roboczych;
e)
wystawione, a także potwierdzone akredytywy krótkoterminowe, tj. o terminie zapadalności poniżej jednego roku, które wygasają z chwilą realizacji transakcji. 1. Przegląd
1.1 Odwołania1.2 Zidentyfikowane wymagania1.3 Powiązane normy2. Zidentyfikowane wymagania
3. Powiązane normy
|