+Článek 325h Součet kapitálových požadavků k rizikům delta a vega a k riziku zakřivení pro jednotlivé rizikové třídy
---+Článek 325h 1.
---+Článek 325h 2.
---+Článek 325h 3.
---+Článek 325h 4.

Článek 325h Součet kapitálových požadavků k rizikům delta a vega a k riziku zakřivení pro jednotlivé rizikové třídy

-

1. Přehled

,
Článek 325h 1.
Instituce sečtou kapitálové požadavky k rizikům delta a vega a k riziku zakřivení pro jednotlivé rizikové třídy postupem stanoveným v odstavcích 2, 3 a 4.
Článek 325h 2.

Postup výpočtu kapitálových požadavků k rizikům delta a vega pro jednotlivé rizikové třídy a k riziku zakřivení stanovený v článcích 325f a 325g se provádí pro každou rizikovou třídu třikrát, pokaždé s jiným souborem korelačních parametrů ρkl (korelace mezi rizikovými faktory v rámci koše) a γbc (korelace mezi koši v rámci rizikové třídy). Každý z těchto souborů odpovídá odlišnému scénáři:

a) 

scénář středních korelací, podle nějž zůstávají korelační parametry ρkl a γbc podle oddílu 6 beze změny;

b) 

scénář vysokých korelací, podle nějž se korelační parametry ρkl a γbc určené v oddíle 6 jednotně vynásobí číslem 1,25, a parametry ρkl a γbc jsou podřízeny maximu 100 %;

▼M12

c) 

scénář nízkých korelací, v němž se korelační parametry ρkl a γbc stanovené v oddíle 6 nahradí parametry image, resp. image.

▼M8

Článek 325h 3.
Instituce sečtou kapitálové požadavky k rizikům delta a vega a k riziku zakřivení pro jednotlivé rizikové třídy pro každý scénář, aby určily tři kapitálové požadavky odpovídající jednotlivým scénářům.
Článek 325h 4.
Kapitálovým požadavkem určeným metodou založenou na citlivostech je ten nejvyšší z daných tří kapitálových požadavků uvedených v odstavci 3 odpovídajících jednotlivým scénářům.

1.1 Odkazy

1.2 Identifikované požadavky

1.3 Související standardy

2. Identifikované požadavky

Požadavky

3. Související standardy

Standardy
  • Builddate: 01.01.2027 00:00:00 -Doknr: CELEX:32013R0575
  • EULAW -

    EN: Legal acts of the European Union from EUR-Lex, https://eur-lex.europa.eu/. © European Union. Re-use is authorised by Decision 2011/833/EU, provided the source is acknowledged; the consolidated texts are licensed under CC BY 4.0 (EUR-Lex legal notice). Divided into sections and converted into the GRCA format, the wording unchanged. Only the legislation published in the Official Journal of the European Union is deemed authentic.

    DE: Rechtsakte der Europäischen Union aus EUR-Lex, https://eur-lex.europa.eu/. © Europäische Union. Weiterverwendung nach Beschluss 2011/833/EU mit Quellenangabe gestattet; die konsolidierten Fassungen stehen unter CC BY 4.0 (Rechtlicher Hinweis von EUR-Lex). In Abschnitte aufgeteilt und in das GRCA-Format umgewandelt, der Wortlaut unverändert. Verbindlich sind allein die im Amtsblatt der Europäischen Union veröffentlichten Rechtsakte.