|
+Článek 325bf 1. |
Článek 325bf 1.Pro účely tohoto článku se „překročením“ rozumí jednodenní změna hodnoty portfolia všech pozic přiřazených obchodnímu útvaru, která překročí výši hodnoty v riziku pro dotyčný den, vypočítanou pomocí alternativního interního modelu instituce v souladu s těmito požadavky:
a)
výpočet hodnoty v riziku podléhá jednodennímu období držení;
b)
scénáře budoucích šoků se použijí na rizikové faktory pozic obchodního útvaru, které jsou uvedené v čl. 325bg odst. 3 a které jsou považovány za modelovatelné v souladu s článkem 325be;
c)
datové vstupy použité ke stanovení scénářů budoucích šoků použitých na modelovatelné rizikové faktory se kalibrují s historickými údaji uvedenými v čl. 325bc odst. 4 písm. c).
d)
pokud není v tomto článku uvedeno jinak, je alternativní interní model instituce založen na stejných modelovacích předpokladech, jaké jsou použity pro výpočet rizikového ukazatele očekávaného deficitu uvedeného v čl. 325ba odst. 1 písm. a). 1. Přehled
1.1 Odkazy1.2 Identifikované požadavky1.3 Související standardy2. Identifikované požadavky
3. Související standardy
|