|
+Článok 325bf 1. |
Článok 325bf 1.Na účely tohto článku „prekročenie“ znamená jednodňovú zmenu v hodnote portfólia zloženého zo všetkých pozícií priradených k trading desku, ktorá prekročí súvisiacu výšku hodnoty v riziku vypočítanú na základe alternatívneho interného modelu inštitúcie v súlade s týmito požiadavkami:
a)
výpočet hodnoty v riziku podlieha jednodňovej dobe držby;
b)
scenáre budúcich otrasov sa uplatňujú na faktory rizika pozícií trading desku uvedené v článku 325bg ods. 3, ktoré sú považované za modelovateľné v súlade s článkom 325be;
c)
vstupné údaje používané na určenie scenárov budúcich otrasov použité na modelovateľné faktory rizika musia byť kalibrované na historické údaje uvedené v článku 325bc ods. 4 písm. c);
d)
ak nie je v tomto článku uvedené inak, alternatívny interný model inštitúcie je založený na rovnakých modelovacích predpokladoch, ako sú tie, ktoré boli použité na výpočet miery rizika predpokladaného schodku uvedeného v článku 325ba ods. 1 písm. a). 1. Prehľad
1.1 Odkazy1.2 Identifikované požiadavky1.3 Súvisiace štandardy2. Identifikované požiadavky
3. Súvisiace štandardy
|