|
+Članak 325.bf 1. |
Članak 325.bf 1.Za potrebe ovog članka, „prekoračenje” znači jednodnevnu promjenu vrijednosti portfelja sastavljenog od svih pozicija raspoređenih na organizacijsku jedinicu za trgovanje koja prelazi povezani iznos vrijednosti adherentne riziku izračunan na temelju alternativnog internog modela institucije u skladu sa sljedećim zahtjevima:
(a)
izračun vrijednosti adherentne riziku podliježe jednodnevnom razdoblju držanja;
(b)
scenariji budućih šokova primjenjuju se na faktore rizika pozicija organizacijske jedinice za trgovanje iz članka 325.bg stavka 3. za koje se smatra da se mogu modelirati u skladu s člankom 325.be;
(c)
ulazni podaci upotrijebljeni za utvrđivanje scenarija budućih šokova koji se primjenjuju na faktore rizika koji se mogu modelirati kalibriraju se prema povijesnim podacima iz članka 325.bc stavka 4. točke (c).
(d)
osim ako je u ovom članku navedeno drukčije, alternativni interni model institucije temelji se na istim pretpostavkama o modeliranju kao što su one koje se upotrebljavaju za izračun mjere rizika očekivanog manjka iz članka 325.ba stavka 1. točke (a). 1. Pregled
1.1 Reference1.2 Utvrđeni zahtjevi1.3 Povezani standardi2. Utvrđeni zahtjevi
3. Povezani standardi
|