+Článek 383c Faktory úrokového rizika
---+Článek 383c 1.
---+Článek 383c 2.
---+Článek 383c 3.
---+Článek 383c 4.
---+Článek 383c 5.
---+Článek 383c 6.

Článek 383c Faktory úrokového rizika

1. Přehled

Název	Regulace
Článek 383c 1.	Pro faktory úrokového rizika delta, včetně inflačního rizika, se vytvoří jeden koš pro každou měnu, přičemž každý koš obsahuje různé druhy rizikových faktorů. Faktory úrokového rizika delta použitelnými pro nástroje v portfoliu CVA citlivé na úrokovou míru jsou bezrizikové míry pro danou měnu a pro každou z těchto splatností: 1 rok, 2 roky, 5 let, 10 let a 30 let. Faktory úrokového rizika delta použitelnými pro nástroje v portfoliu CVA citlivé na inflaci jsou míry inflace pro danou měnu a pro každou z těchto splatností: 1 rok, 2 roky, 5 let, 10 let a 30 let.
Článek 383c 2.	Měnami, pro které instituce použije faktory úrokového rizika delta v souladu s odstavcem 1, jsou euro, švédská koruna, australský dolar, kanadský dolar, britská libra, japonský jen a americký dolar, vykazovací měna instituce a měna členského státu účastnícího se ERM II.
Článek 383c 3.	U měn, které nejsou uvedeny v odstavci 2, jsou faktory úrokového rizika delta rovny absolutní změně míry inflace a paralelnímu posunu celé bezrizikové křivky pro danou měnu.
Článek 383c 4.	Instituce získají bezrizikové míry pro každou měnu z nástrojů peněžního trhu držených v jejich obchodním portfoliu, které mají nejnižší úvěrové riziko, včetně jednodenních indexových swapů.
Článek 383c 5.	Pokud instituce nemohou použít přístup uvedený v odstavci 4, musí být bezrizikové míry založeny na jedné nebo více trhem implikovaných swapových křivkách, které instituce používají k tržnímu ocenění pozic, například na mezibankovních nabídkových swapových křivkách. Pokud jsou údaje o trhem implikovaných swapových křivkách uvedených v prvním pododstavci nedostatečné, mohou být bezrizikové míry odvozeny od nejvhodnější křivky státních dluhopisů pro danou měnu.
Článek 383c 6.	Faktorem úrokového rizika vega použitelným pro nástroje v portfoliu CVA citlivé na volatilitu úrokové míry jsou všechny volatility úrokové míry všech dob splatnosti pro danou měnu. Faktorem rizika inflace vega použitelným pro nástroje v portfoliu CVA citlivé na volatilitu míry inflace jsou všechny volatility míry inflace všech dob splatnosti pro danou měnu. Pro každou měnu se vypočítá jedna čistá citlivost na úrokovou míru a jedna čistá citlivost na míru inflace.

1.1 Odkazy

1.2 Identifikované požadavky

1.3 Související standardy

2. Identifikované požadavky

Požadavky
Zdroj	Požadavek

3. Související standardy

Standardy
Zdroj	Požadavek

Builddate: 01.01.2027 00:00:00 -Doknr: CELEX:32013R0575
EULAW -
EN: Legal acts of the European Union from EUR-Lex, https://eur-lex.europa.eu/. © European Union. Re-use is authorised by Decision 2011/833/EU, provided the source is acknowledged; the consolidated texts are licensed under CC BY 4.0 (EUR-Lex legal notice). Divided into sections and converted into the GRCA format, the wording unchanged. Only the legislation published in the Official Journal of the European Union is deemed authentic.

DE: Rechtsakte der Europäischen Union aus EUR-Lex, https://eur-lex.europa.eu/. © Europäische Union. Weiterverwendung nach Beschluss 2011/833/EU mit Quellenangabe gestattet; die konsolidierten Fassungen stehen unter CC BY 4.0 (Rechtlicher Hinweis von EUR-Lex). In Abschnitte aufgeteilt und in das GRCA-Format umgewandelt, der Wortlaut unverändert. Verbindlich sind allein die im Amtsblatt der Europäischen Union veröffentlichten Rechtsakte.