+Artykuł 383c Czynniki ryzyka stopy procentowej
---+Artykuł 383c 1.
---+Artykuł 383c 2.
---+Artykuł 383c 3.
---+Artykuł 383c 4.
---+Artykuł 383c 5.
---+Artykuł 383c 6.

Artykuł 383c Czynniki ryzyka stopy procentowej

1. Przegląd

Tytuł	Regulacja
Artykuł 383c 1.	W odniesieniu do wszystkich czynników ryzyka delta stopy procentowej, z uwzględnieniem ryzyka stopy inflacji, dla każdej waluty stosuje się jeden koszyk, w którym uwzględnia się różne rodzaje czynników ryzyka. Czynniki ryzyka delta stopy procentowej mające zastosowanie do instrumentów w portfelu CVA wrażliwych na stopę procentową odpowiadają stopom wolnym od ryzyka wyznaczonym w odniesieniu do danej waluty dla każdego z następujących terminów zapadalności: 1 rok, 2 lata, 5 lat, 10 lat i 30 lat. Czynniki ryzyka delta stopy procentowej mające zastosowanie do instrumentów w portfelu CVA wrażliwych na stopę inflacji odpowiadają stopom inflacji wyznaczonym w odniesieniu do danej waluty dla każdego z następujących terminów zapadalności: 1 rok, 2 lata, 5 lat, 10 lat i 30 lat.
Artykuł 383c 2.	Walutami, w odniesieniu do których instytucja stosuje czynniki ryzyka delta stopy procentowej zgodnie z ust. 1, są: euro, korona szwedzka, dolar australijski, dolar kanadyjski, funt brytyjski, jen japoński i dolar amerykański, waluta sprawozdawcza instytucji oraz waluta państwa członkowskiego uczestniczącego w ERM II.
Artykuł 383c 3.	W przypadku walut niewymienionych w ust. 2 czynnikami ryzyka delta stopy procentowej są: bezwzględna zmiana stopy inflacji oraz równoległe przesunięcie całej krzywej wolnej od ryzyka dla danej waluty.
Artykuł 383c 4.	Instytucje otrzymują stopy wolne od ryzyka dla poszczególnych walut z instrumentów rynku pieniężnego ujętych w ich portfelu handlowym posiadających najmniejsze ryzyko kredytowe, w tym jednodniowych transakcji swap na rynku międzybankowym.
Artykuł 383c 5.	Jeżeli instytucje nie mogą zastosować metody, o której mowa w ust. 4, stopy wolne od ryzyka opierają się na co najmniej jednej krzywej swapu bazującej na danych rynkowych, którą instytucje wykorzystują do wyceny pozycji według wartości rynkowej, takich jak krzywe swapu międzybankowej stopy procentowej. Jeżeli dane na krzywych swapu bazujących na danych rynkowych, o których to krzywych mowa w akapicie pierwszym, są niewystarczające, stopy wolne od ryzyka można wyprowadzić z najwłaściwszej krzywej rentowności obligacji skarbowej dla danej waluty.
Artykuł 383c 6.	Czynnikiem ryzyka vega stopy procentowej mającym zastosowanie do instrumentów w portfelu CVA wrażliwych na zmienność stóp procentowych są wszystkie zmienności stóp procentowych wszystkich okresów dla danej waluty. Czynnikiem ryzyka vega stopy inflacji mającym zastosowanie do instrumentów w portfelu CVA wrażliwych na zmienność stopy inflacji są wszystkie zmienności stopy inflacji wszystkich okresów dla danej waluty. Dla każdej waluty obliczana jest jedna wrażliwość netto na stopę procentową i jedna wrażliwość netto na stopę inflacji.

1.1 Odwołania

1.2 Zidentyfikowane wymagania

1.3 Powiązane normy

2. Zidentyfikowane wymagania

Wymagania
Źródło	Wymaganie

3. Powiązane normy

Normy
Źródło	Wymaganie

Builddate: 01.01.2027 00:00:00 -Doknr: CELEX:32013R0575
EULAW -
EN: Legal acts of the European Union from EUR-Lex, https://eur-lex.europa.eu/. © European Union. Re-use is authorised by Decision 2011/833/EU, provided the source is acknowledged; the consolidated texts are licensed under CC BY 4.0 (EUR-Lex legal notice). Divided into sections and converted into the GRCA format, the wording unchanged. Only the legislation published in the Official Journal of the European Union is deemed authentic.

DE: Rechtsakte der Europäischen Union aus EUR-Lex, https://eur-lex.europa.eu/. © Europäische Union. Weiterverwendung nach Beschluss 2011/833/EU mit Quellenangabe gestattet; die konsolidierten Fassungen stehen unter CC BY 4.0 (Rechtlicher Hinweis von EUR-Lex). In Abschnitte aufgeteilt und in das GRCA-Format umgewandelt, der Wortlaut unverändert. Verbindlich sind allein die im Amtsblatt der Europäischen Union veröffentlichten Rechtsakte.