+Článek 325be Posouzení modelovatelnosti rizikových faktorů
---+Článek 325be 1.
---+Článek 325be 1a.
---+Článek 325be 2.
---+Článek 325be 2a.
---+Článek 325be 3.

Článek 325be Posouzení modelovatelnosti rizikových faktorů

-

1. Přehled

,
Článek 325be 1.
Instituce posoudí modelovatelnost všech rizikových faktorů pozic přiřazených obchodním útvarům, pro které jim bylo uděleno svolení podle čl. 325az odst. 2 nebo které se nachází v procesu udělování svolení.

Pro účely posouzení uvedeného v prvním pododstavci mohou příslušné orgány institucím povolit, aby využívaly tržní údaje poskytnuté třetími stranami, které jsou prodejci.
Článek 325be 1a.
Příslušné orgány mohou požadovat, aby instituce považovala určitý rizikový faktor, který v souladu s odstavcem 1 tohoto článku vyhodnotila jako modelovatelný, za nemodelovatelný, pokud datové vstupy použité ke stanovení scénářů budoucích šoků uplatněných u daného rizikového faktoru nesplňují ke spokojenosti příslušných orgánů požadavky uvedené v čl. 325bc odst. 6.
Článek 325be 2.
V rámci posouzení uvedeného v odstavci 1 tohoto článku vypočítají instituce kapitálové požadavky k tržnímu riziku v souladu s článkem 325bk pro rizikové faktory, které nejsou modelovatelné.
Článek 325be 2a.

Za mimořádných podmínek, které nastanou v obdobích významného snížení některých obchodních činností na finančních trzích, mohou příslušné orgány povolit institucím používajícím přístup stanovený v této kapitole, aby považovaly rizikové faktory, které v souladu s odstavcem 1 vyhodnotily jako nemodelovatelné, za modelovatelné, jsou-li splněny tyto podmínky:

a) 

rizikové faktory podléhající tomuto zacházení odpovídají obchodním činnostem, které jsou na všech finančních trzích výrazně omezeny;

b) 

zacházení je uplatňováno dočasně a ne déle než po dobu šesti měsíců během jednoho účetního období;

c) 

zacházení významně nesnižuje celkové kapitálové požadavky k tržnímu riziku institucí, které je uplatňují;

d) 

příslušné orgány neprodleně oznámí orgánu EBA každé rozhodnutí povolit institucím použít přístup stanovený v této kapitole, aby považovaly za modelovatelné rizikové faktory, které byly vyhodnoceny jako nemodelovatelné, jakož i dotčené obchodní činnosti, a toto rozhodnutí zdůvodní.
Článek 325be 3.
EBA vypracuje návrhy regulačních technických norem, v nichž upřesní kritéria pro posuzování modelovatelnosti rizikových faktorů v souladu s odstavcem 1, včetně situace, kdy jsou použity tržní údaje poskytnuté třetími stranami, které jsou prodejci, jakož i četnost tohoto posuzování.

Tyto návrhy regulačních technických norem předloží EBA Komisi do 10. července 2025.

Na Komisi je přenesena pravomoc doplnit toto nařízení přijetím regulačních technických norem uvedených v prvním pododstavci tohoto odstavce postupem podle článků 10 až 14 nařízení (EU) č. 1093/2010.

1.1 Odkazy

1.2 Identifikované požadavky

1.3 Související standardy

2. Identifikované požadavky

Požadavky

3. Související standardy

Standardy