+Článek 325l 7.

Článek 325l 7.

Faktory obecného úrokového rizika vega použitelnými pro opce s podklady, jež jsou citlivé na obecnou úrokovou míru, jsou implikované volatility příslušných bezrizikových měr, jak je popsáno v odstavcích 2 a 3, které jsou zařazeny do košů v závislosti na měně a v každém koši přiřazeny k těmto splatnostem: 0,5 roku, 1 rok, 3 roky, 5 let, 10 let. Pro každou měnu existuje jeden koš.

Pro účely vzájemného započtení mají instituce za to, že implikované volatility spojené se stejnými bezrizikovými mírami a přiřazené ke stejným splatnostem představují stejný rizikový faktor.

Pokud instituce přiřadí implikované volatility ke splatnostem podle tohoto odstavce, uplatní se tyto požadavky:

a) 

pokud je splatnost opce v souladu se splatností podkladu, použije se jeden rizikový faktor, který se přiřadí v souladu s touto splatností;

b) 

pokud je splatnost opce kratší než splatnost podkladu, použijí se následující rizikové faktory takto:

i) 

první rizikový faktor se přiřadí v souladu se splatností opce;

ii) 

druhý rizikový faktor se přiřadí v souladu se zbytkovou splatností podkladu opce ke dni skončení platnosti opce.

1. Přehled

,

1.1 Odkazy

1.2 Identifikované požadavky

1.3 Související standardy

2. Identifikované požadavky

Požadavky

3. Související standardy

Standardy