+Článok 325l 7.

Článok 325l 7.

Faktory všeobecného úrokového rizika vega vzťahujúce sa na opcie s podkladovými aktívami, ktoré sú citlivé na všeobecnú úrokovú sadzbu, sú implikované volatility príslušných bezrizikových sadzieb opísaných v odsekoch 2 a 3, ktoré sa priradia skupinám v závislosti od meny a zaradené do týchto splatností v rámci každej skupiny: 0,5 roka, 1 rok, 3 roky, 5 rokov, 10 rokov. Pre každú menu existuje jedna skupina.

Na účely vzájomného započítavania považujú inštitúcie implikované volatility spojené s rovnakými bezrizikovými sadzbami a zaradené do rovnakých splatností za volatility tvoriace rovnaký rizikový faktor.

Ak inštitúcie zaraďujú implikované volatility do splatností podľa tohto odseku, platia tieto požiadavky:

a) 

ak je splatnosť opcie v súlade so splatnosťou podkladového aktíva, použije sa jednotný faktor rizika, ktorý sa zaradí do uvedenej splatnosti;

b) 

ak je splatnosť opcie kratšia než splatnosť podkladového aktíva, nasledujúce faktory rizika sa použijú nasledovne:

i) 

prvý faktor rizika sa zaradí do splatnosti opcie;

ii) 

druhý faktor rizika sa zaradí do zostatkovej splatnosti podkladového aktíva opcie k dátumu exspirácie opcie.

1. Prehľad

,

1.1 Odkazy

1.2 Identifikované požiadavky

1.3 Súvisiace štandardy

2. Identifikované požiadavky

Požiadavky

3. Súvisiace štandardy

Štandardy