29. Systém pojištění vkladů by měl vypočítat celkovou rizikovou váhu (ARW) pro jednotlivou členskou …

Systém pojištění vkladů by měl vypočítat celkovou rizikovou váhu (ARW) pro jednotlivou členskou instituci na základě souboru ukazatelů rizik z každé z těchto pěti kategorií rizik:

• a. Kapitál: ukazatele by měly odrážet schopnost členské instituce absorbovat ztráty.
• b. Likvidita a financování: ukazatele by měly měřit schopnost členské instituce plnit krátkodobé a dlouhodobé závazky ve splatnosti, aniž by to nepříznivě ovlivnilo její finanční situaci.
• c. Kvalita aktiv: ukazatele by měly měřit rozsah pravděpodobných úvěrových ztrát členské instituce.
• d. Model podnikání a řízení: ukazatele by měly měřit riziko vyplývající ze současného modelu podnikání a strategických plánů členské instituce, kvality interního řídicího a kontrolního systému členské instituce.
• e. Potenciální ztráty systému pojištění vkladů: ukazatele by měly odrážet potenciální ztráty systému pojištění vkladů vyplývající ze zásahu systému pojištění vkladů, u kterých není pravděpodobné, že je systém pojištění vkladů získá zpět.

Základní ukazatele rizik

1. Přehled

1.1 Odkazy

1.2 Identifikované požadavky

1.3 Související standardy

2. Identifikované požadavky

3. Související standardy

• EBA - Published by the European Banking Authority at https://www.eba.europa.eu/